ALM: управление активами и пассивами банка

25—27 марта

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Материалы и особенности организации занятий

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Спикеры готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.

ALM: управление активами и пассивами банка

ALM — это набор банковских технологий повышения эффективности банка. Технологии ALM обеспечивают измерение эффективности отдельных видов бизнеса банка и управление ими. Технологии ALM позволяют определять оптимальную структуру баланса и достигать её. Технологии ALM повышают доходность капитала банка, снижая риски, в особенности риски баланса — риск ликвидности и процентный риск.

Именно об этом настоящий семинар. Особое внимание будет уделено отличию систем ALM крупных банков и банков небольшого размера.

О чём этот семинар:

1.              Разделяй и властвуй: как разделить баланс банка на управляемые объекты и как чем управлять. Практические примеры и подходы.

2.              Что такое процентный риск согласно Базелю III и что нужно, чтобы им управлять. Практические примеры.

3.              Инструменты управления и образцы управленческой отчётности.

4.              Риск ликвидности: подходы и практика управления.

5.              Ценообразование с учётом риска: практические модели для розницы, корпоративного и специализированного кредитования.

6.              Как внедрять информационную систему ALM: на что обратить внимание и как снизить её стоимость.

7.              Новации в регулировании: как получать от них прибыль и перестать нести издержки. Практические примеры.

День 1

1.              Баланс банка: его композиция, вопросы ликвидности, финансовых рисков, оптимизации структуры. Общее описание постановки задач ALM и практические выводы.

2.              Риск ликвидности: отчётные формы, формирование буфера ликвидности, управление буфером ликвидности. Мотивация показателя краткосрочной ликвидности (LCR) и практическая схема расчёта.

3.              Стабильность фондирования: управление и получение прибыли от привлечения средств с неопределённым сроком погашения. Практические модели, подходы к управлению, эффективность.

4.              Процентный риск: комиссии за досрочное погашение, за фиксирование процентной ставки.

День 2

5.              Бизнес-модели (как это понимается МСФО 9 и Базелем) как основа организации управления активами и пассивами, сегментации продуктов и моделей. Моделирование портфеля розничных кредитов и депозитов. Технология динамического баланса: прогнозирование платежей по основному долгу, процентных платежей, комиссионных платежей. Прогнозирование досрочного погашения. Выявление макроэкономических факторов, влияющих на платежи по портфелям. Практические примеры и модели.

6.              Построение системы перераспределения ресурсов внутри банка. Как она позволяет анализировать полученный финансовый результат, определять вклад отдельных направлений бизнеса и отдельных сотрудников в общий результат, премировать сотрудников. Распределение экономического и регуляторного капитала по видам бизнеса. Check-list эффективности построенной системы.

7.              Инструменты управления банком: оперативное планирование, трансфертные ставки, хеджирование. Практические подходы к построению системы планирования. Примеры моделей, обеспечивающих эффективное установление трансфертных ставок.

8.              Построение системы ценообразования. Ценообразование отдельных кредитов. Учёт уровня кредитного риска, учёт риска ликвидности, учёт процентного риска. Ценообразование в кредитном портфеле. Оптимальные сроки кредитования. Учёт стресс-тестирования. Ценообразование депозитов физических лиц. Учёт досрочного отзыва, пролонгации, стресс-тестов. Практические модели и примеры.

День 3

9.              Процентный риск банковской книги. Требования Базеля III, примеры расчёта.

10.            Математика процентных ставок. Построение кривой процентных ставок по рыночным индикаторам, модели Нельсона-Зигеля, Свенссона. Модели Васичека, Кокс-Ингерсолла-Росса, Халла-Уайта.


Очный семинар

33990 руб.

Вебинар

33990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Полное соответствие моим ожиданиям.

Директор по продажам

ПСБ
Семинар интересный, были новые для меня моменты.

Начальник Аналитического управления

ПАО Банк «Кузнецкий»
Хорошая подача материала.

Начальник отдела ликвидности

Энерготрансбанк
Лектор очень подробно и доходчиво давал вопросы по программе семинара.

Члена Совета Директоров

ОАО "Айыл Банк"
Выражаю огромную благодарность лекторам, очень интересно и информативно провели мероприятие!

Экономист Управления мониторинга и контроля рисков

ПАО КБ "Центр-инвест"
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!