17—19 сентября
Очный семинар
/Вебинар
Описание
Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Спикеры готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.
ALM: управление активами и пассивами банкаALM — это набор банковских технологий повышения эффективности банка. Технологии ALM обеспечивают измерение эффективности отдельных видов бизнеса банка и управление ими. Технологии ALM позволяют определять оптимальную структуру баланса и достигать её. Технологии ALM повышают доходность капитала банка, снижая риски, в особенности риски баланса — риск ликвидности и процентный риск.
Именно об этом настоящий семинар. Особое внимание будет уделено отличию систем ALM крупных банков и банков небольшого размера.
1. Разделяй и властвуй: как разделить баланс банка на управляемые объекты и как чем управлять. Практические примеры и подходы.
2. Что такое процентный риск согласно Базелю III и что нужно, чтобы им управлять. Практические примеры.
3. Инструменты управления и образцы управленческой отчётности.
4. Риск ликвидности: подходы и практика управления.
5. Ценообразование с учётом риска: практические модели для розницы, корпоративного и специализированного кредитования.
6. Как внедрять информационную систему ALM: на что обратить внимание и как снизить её стоимость.
7. Новации в регулировании: как получать от них прибыль и перестать нести издержки. Практические примеры.
1. Баланс банка: его композиция, вопросы ликвидности, финансовых рисков, оптимизации структуры. Общее описание постановки задач ALM и практические выводы.
2. Риск ликвидности: отчётные формы, формирование буфера ликвидности, управление буфером ликвидности. Мотивация показателя краткосрочной ликвидности (LCR) и практическая схема расчёта.
3. Стабильность фондирования: управление и получение прибыли от привлечения средств с неопределённым сроком погашения. Практические модели, подходы к управлению, эффективность.
4. Процентный риск: комиссии за досрочное погашение, за фиксирование процентной ставки.
5. Бизнес-модели (как это понимается МСФО 9 и Базелем) как основа организации управления активами и пассивами, сегментации продуктов и моделей. Моделирование портфеля розничных кредитов и депозитов. Технология динамического баланса: прогнозирование платежей по основному долгу, процентных платежей, комиссионных платежей. Прогнозирование досрочного погашения. Выявление макроэкономических факторов, влияющих на платежи по портфелям. Практические примеры и модели.
6. Построение системы перераспределения ресурсов внутри банка. Как она позволяет анализировать полученный финансовый результат, определять вклад отдельных направлений бизнеса и отдельных сотрудников в общий результат, премировать сотрудников. Распределение экономического и регуляторного капитала по видам бизнеса. Check-list эффективности построенной системы.
7. Инструменты управления банком: оперативное планирование, трансфертные ставки, хеджирование. Практические подходы к построению системы планирования. Примеры моделей, обеспечивающих эффективное установление трансфертных ставок.
8. Построение системы ценообразования. Ценообразование отдельных кредитов. Учёт уровня кредитного риска, учёт риска ликвидности, учёт процентного риска. Ценообразование в кредитном портфеле. Оптимальные сроки кредитования. Учёт стресс-тестирования. Ценообразование депозитов физических лиц. Учёт досрочного отзыва, пролонгации, стресс-тестов. Практические модели и примеры.
День 3
9. Процентный риск банковской книги. Требования Базеля III, примеры расчёта.
10. Математика процентных ставок. Построение кривой процентных ставок по рыночным индикаторам, модели Нельсона-Зигеля, Свенссона. Модели Васичека, Кокс-Ингерсолла-Росса, Халла-Уайта.
Очный семинар
34990 руб.Вебинар
34990 руб.Начальник управления Управление кредитных и рыночных рисков Департамент управления рисками
Банк ИнтезаДиректор по продажам
ПСБНачальник Аналитического управления
ПАО Банк «Кузнецкий»Начальник отдела ликвидности
ЭнерготрансбанкЧлена Совета Директоров
ОАО "Айыл Банк"
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |