Зарегистрироваться

Распечатать

ALM: управление активами и пассивами банка

Описание

Материалы и особенности организации занятий

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Спикеры готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.

ALM — это набор банковских технологий повышения эффективности банка. Технологии ALM обеспечивают измерение эффективности отдельных видов бизнеса банка и управление ими. Технологии ALM позволяют определять оптимальную структуру баланса и достигать её. Технологии ALM повышают доходность капитала банка, снижая риски, в особенности риски баланса — риск ликвидности и процентный риск.

Именно об этом настоящий семинар. Особое внимание будет уделено отличию систем ALM крупных банков и банков небольшого размера.

1.              Разделяй и властвуй: как разделить баланс банка на управляемые объекты и как чем управлять. Практические примеры и подходы.

2.              Что такое процентный риск согласно Базелю III и что нужно, чтобы им управлять. Практические примеры.

3.              Инструменты управления и образцы управленческой отчётности.

4.              Риск ликвидности: подходы и практика управления.

5.              Ценообразование с учётом риска: практические модели для розницы, корпоративного и специализированного кредитования.

6.              Как внедрять информационную систему ALM: на что обратить внимание и как снизить её стоимость.

7.              Новации в регулировании: как получать от них прибыль и перестать нести издержки. Практические примеры.

День 1

1.              Баланс банка: его композиция, вопросы ликвидности, финансовых рисков, оптимизации структуры. Общее описание постановки задач ALM и практические выводы.

2.              Риск ликвидности: отчётные формы, формирование буфера ликвидности, управление буфером ликвидности. Мотивация показателя краткосрочной ликвидности (LCR) и практическая схема расчёта.

3.              Стабильность фондирования: управление и получение прибыли от привлечения средств с неопределённым сроком погашения. Практические модели, подходы к управлению, эффективность.

4.              Процентный риск: комиссии за досрочное погашение, за фиксирование процентной ставки.

День 2

5.              Бизнес-модели (как это понимается МСФО 9 и Базелем) как основа организации управления активами и пассивами, сегментации продуктов и моделей. Моделирование портфеля розничных кредитов и депозитов. Технология динамического баланса: прогнозирование платежей по основному долгу, процентных платежей, комиссионных платежей. Прогнозирование досрочного погашения. Выявление макроэкономических факторов, влияющих на платежи по портфелям. Практические примеры и модели.

6.              Построение системы перераспределения ресурсов внутри банка. Как она позволяет анализировать полученный финансовый результат, определять вклад отдельных направлений бизнеса и отдельных сотрудников в общий результат, премировать сотрудников. Распределение экономического и регуляторного капитала по видам бизнеса. Check-list эффективности построенной системы.

7.              Инструменты управления банком: оперативное планирование, трансфертные ставки, хеджирование. Практические подходы к построению системы планирования. Примеры моделей, обеспечивающих эффективное установление трансфертных ставок.

8.              Построение системы ценообразования. Ценообразование отдельных кредитов. Учёт уровня кредитного риска, учёт риска ликвидности, учёт процентного риска. Ценообразование в кредитном портфеле. Оптимальные сроки кредитования. Учёт стресс-тестирования. Ценообразование депозитов физических лиц. Учёт досрочного отзыва, пролонгации, стресс-тестов. Практические модели и примеры.

День 3

9.              Процентный риск банковской книги. Требования Базеля III, примеры расчёта.

10.            Математика процентных ставок. Построение кривой процентных ставок по рыночным индикаторам, модели Нельсона-Зигеля, Свенссона. Модели Васичека, Кокс-Ингерсолла-Росса, Халла-Уайта.

Зарегистрироваться

Распечатать