Требования Банка России и лучшая практика по управлению банковскими рисками. Базель II. Базель III.

29—2 Июля

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Анонс программы повышения квалификации в области: «Управление банковскими рисками». 

ИБД АРБ предлагает обновленную программу по управлению всеми рисками, встречающимися в банковской деятельности с учетом всех нововведений. 

Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению банковскими рисками. «Рисковики-практики» высочайшей профессиональной квалификации в этой области проведут занятия по современной теории и практике управления как финансовыми, так и нефинансовыми рисками. 

По завершению данного обучения слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации согласно Указанию Банка России от 25 декабря 2017 г. № 4662-У “О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, ... “

ПРОГРАММА 

1 БЛОК. Модель вероятности дефолта (PD-модель) российских банков.

1.1. Вывод параметров, используемых в качестве входных.

1.2. Вывод параметров, используемых в качестве обучающих.

1.3. Архитектура искусственной нейронной сети.

1.4. Активационные функции слоев.

1.5. Параметры обучения модели.

1.6. Тестирование модели.

1.7. Параметры качества модели.

Модель предназначена для использования в расчете ожидаемых (EL) и неожиданных потерь (UL) в базовом (Foundation IRB) и продвинутом (Advanced IRB) подходах, к оценке кредитных рисков банков для оценки достаточности регулятивного капитала, основанных на внутренних рейтингах (IRB-подход). Результаты работы модели могут быть использованы для определения финансового положения, отнесения к определенному этапу (Stage), определения лимита кредитования и резерва на возможные потери.

Модель основана на использовании обученной искусственной многослойной нейронной сети.

Входные параметры модели. В качестве входных параметров используются наиболее значимые параметры, в т.ч. динамические, получаемые из отчетности контрагента, характеристики банковской системы, фактические данные об отзыве банковских лицензий.  

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет –10 990 руб.  

2. NEW БЛОК. Управление операционным риском в кредитных организациях

1.        Новые требования законодательства: обзор Положения Банка России № 716-П, анализ «узких мест» во внедрении.

2.        Система управления операционным риском: состав и функционал участников в контексте парадигмы «трех линий защиты».

3.        Процедуры идентификации и оценки операционного риска, в т.ч. основные источники информации, самооценка рисков и контролей, сценарный анализ.

4.        Способы реагирования на операционный риск: минимизация, уклонение от риска, передача риска, принятие риска.

5.        Мониторинг операционного риска: ключевые индикаторы риска (КИР).

6.        Расчет размера операционного риска: внедрение требований Положения Банка России № 744-П.

7.        Особенности управления отдельными подвидами операционного риска на примере модельного риска.

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет –10 990 руб. 

3 БЛОК. Нефинансовые риски кредитных организаций: как идентифицировать, как оценить и как управлять. 

3.1. Понятие и виды нефинансовых рисков: ориентиры законодательных норм и текущая практика.

3.2. Стратегический риск: в каких видах риска может проявляться и как его оценить.

3.3. Регуляторный риск: взаимодействие СУР и СВК и совмещение норм Указания №3624-У и Положения Банка России №242-П. Учет прямых потерь от реализации нефинансовых рисков для расчета коэффициента внутренних потерь в соответствии с Положением Банка России №744-П на примере регуляторного риска.

3.4. Использование сценарного анализа как инструмента оценки потенциального влияния нефинансовых рисков и его использование для целей ВПОДК (на примере операционного риска).

3.5. Риск информационных систем и риск информационной безопасности: подходы к оценке потерь – переводим качество в количество.

3.6. Бизнес риск и риск вынужденной поддержки: Рост значимости этих видов риска в банковских группах и экосистемах и текущие регуляторные тренды по управлению ими.

3.7. Климатические риски как новый этап развития системы риск-менеджмента. Как их идентифицировать и как они могут быть связаны с иными типами нефинансовых рисков и финансовыми рисками. 

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет –10 990 руб. 

4. БЛОК. Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика. IRB-Методология управления кредитным риском: построение внутренних рейтинговых систем, риск параметры, менеджмент, стресс-тест.

4.1. Параметры риска заемщика.

– Вероятность дефолта РД, рейтинг, котировка.

– Потери при дефолте LGD.

– Средства под риском EAD.

– Поправка на горизонт риска.

– Параметры связности.

4.2. Требования к капиталу, адаптация продвинутого подхода Базель II.

– Базовая концепция однофакторной модели неожидаемых потерь.

– Рекомендации по параметрам корреляции, уровень надежности.

– Учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию.

– Ожидаемые потери и резервы, распределение капитала.

4.3. Позиционные лимиты и лимиты на риск.

4.4. Риск/доходность (RAROC) и кредитная емкость.

4.5. Оптимальный риск-менеджмент.

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет – 10 990 руб. 

5 БЛОК. Управление риском ликвидности.

5.1. Баланс банка. взгляд с точки зрения фондирования (традиционный взгляд). Взгляд с точки зрения рисков: принятые риски и располагаемый капитал (взгляд на ба­ланс как на достаточность капитала). Взгляд с точки зрения рисков ликвидности (не­обходимый буфер ликвидности и располагаемый буфер ликвидности).

5.2. Анализ ликвидности банка. Распределение балансовых и внебалансовых опе­ра­ций по срокам (liquidity gap), лимитирование разрывов баланса по срочности. Ба­ланс необходимого и располагаемого буферов ликвидности.

5.3. Стабильные, условно стабильные и нестабильные части баланса. Мо­де­ли­ро­ва­ние, определение, какую долю остатков на текущих и расчётных счетах клиентов мож­но использовать для фондирования долгосрочных операций. Учёт ре­фи­нан­си­ро­ва­ния в планировании.

5.4.  Стресс-тестирование баланса. Выбор горизонта, технологии учёта мак­ро­э­ко­но­мических факторов. 

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов. 

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет - 10 990 руб. 

6.БЛОК. Регулирование рыночного риска в соответствии со стандартизированным подходом.

6.1. Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).

6.2. Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании (от Положения № 89-П через 313-П и 387-П к 511-П). Новое в регулирование в соответствии с Положением № 511-П от 3 декабря 2015 года.

6.3. Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций №124-И и № 139-И, Положений № 385-П и № 395-П.

6.4. Порядок расчета рисков.

·      Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков.

·      Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке.

·      Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации. Общий процентный риск.

·      Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.

·      Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.

·      Оценка валютного риска.

·      Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный риски. 

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет – 10 990 руб. 

7. NEW Новые горизонты в регулировании банковских рисков.

7.1. Краткая история базельских соглашений по капиталу: от «Базеля I» до «Базеля III».

7.2. Краткий обзор основного пакета стандартов «Базель III» (2010–13 гг.).

7.3. «Базель III+»: «взгляд сверху» на последнее поколение регулятивных стандартов (2014–20 гг.).

7.4. Кредитный риск: новый стандартизированный подход для суверенных заемщиков, финансовых организаций, корпоративных и розничных заемщиков. Особенности внедрения подхода в Инструкции Банка России № 199-И.

7.5. Кредитный риск: изменения в подходе на основе внутренних рейтингов. Особенности внедрения подхода в Положении Банка России № 483-П.

7.6. Кредитный риск контрагента: новый стандартизированный подход к оценке риска операций с производными финансовыми инструментами. Особенности внедрения подхода в Положении Банка России № 753-П.

7.7. Кредитный риск: изменения в подходах к расчету риска изменения рыночной стоимости ПФИ в результате изменения кредитного качества контрагента (CVA-риска).

7.8. Операционный риск: новый подход на основе стандартизированной оценки. Особенности внедрения подхода в Положении Банка России № 744-П.

7.9. Рыночный риск: новые стандартизированный подход и подход на основе внутренних моделей. 

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет – 13 990 руб.

Очный семинар

45990 руб.

Вебинар

45990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Мероприятие отлично освещает актуальные моменты в банковской сфере в части рисков, так и освежает в памяти основные принципы риск-менеджмента.

Главный специалист

"БАНК" МБА-МОСКВА" ООО
Семинар полезен для структурирования и упорядочевания информации в части интегрированного риск-менеджмента.

Руководитель направления

ООО "Сас Институт"
Хорошее впечатление, спасибо! Информация подробно изложена, развернуто, понятно.

Руководитель СВК

Киви-Банк
Очень содержательный семинар, затронуты все волнующие темы.

Руководитель СВК

Woori bank
Очень благодарна АРБ за организацию семинара. Отдельная признательность представителям Банка России за знания, опыт, открытость и открытую связь.

Служба управления рисками

ООО КБ "ГТ БАНК"
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!