Требования Банка России и лучшая практика по управлению банковскими рисками. Базель II. Базель III. Стресс-тестирование для целей ВПОДК

16—19 Февраля

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Анонс программы повышения квалификации в области: «Управление банковскими рисками». 

ИБД АРБ предлагает обновленную программу по управлению всеми рисками, встречающимися в банковской деятельности с учетом нововведений всех нововведений. 

Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению банковскими рисками. «Рисковики-практики» высочайшей профессиональной квалификации в этой области проведут занятия по современной теории и практике управления как финансовыми, так и нефинансовыми рисками. 

По завершению данного обучения слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации согласно Указанию Банка России от 25 декабря 2017 г. № 4662-У “О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, ... “
1 БЛОК. Модель вероятности дефолта (PD-модель) российских банков.

1.1. Вывод параметров, используемых в качестве входных.

1.2. Вывод параметров, используемых в качестве обучающих.

1.3. Архитектура искусственной нейронной сети.

1.4. Активационные функции слоев.

1.5. Параметры обучения модели.

1.6. Тестирование модели.

1.7. Параметры качества модели.

Модель предназначена для использования в расчете ожидаемых (EL) и неожиданных потерь (UL) в базовом (Foundation IRB) и продвинутом (Advanced IRB) подходах, к оценке кредитных рисков банков для оценки достаточности регулятивного капитала, основанных на внутренних рейтингах (IRB-подход). Результаты работы модели могут быть использованы для определения финансового положения, отнесения к определенному этапу (Stage), определения лимита кредитования и резерва на возможные потери.

Модель основана на использовании обученной искусственной многослойной нейронной сети.

Входные параметры модели. В качестве входных параметров используются наиболее значимые параметры, в т.ч. динамические, получаемые из отчетности контрагента, характеристики банковской системы, фактические данные об отзыве банковских лицензий.  

2. БЛОК. Стресс – тестирование для целей ВПОДК.

Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования.

2.1. Кредитный риск. Практическое занятие.

·  Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.

· Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение. рейтингов. Альтернатива – категории качества по 590-П и 611-П.

·   Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов/ категорий качества текущего и прогнозируемого портфеля.

· Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели.

· Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 180-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 590-П и 611-П.

· Стресс-тестирование розничного портфеля.

Применение различных факторов (драйверов) риска. 

·    Изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%. 

·    Изменение курсов валют (по отношению к рублю).

·  Повышенный уровень PTI.

·  Ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом.

· Снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке.

·   Увеличение числа мошеннических операций.

·   Проблемы с заложенным активом.

2.2. Рыночный риск. Практическое занятие.

·        Процентный риск в банковском и торговом портфеле.

·        Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.

·        Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.

·        Использование исторических сценариев (кризис 1998, 2008 года и др.).

·        Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций.

·        Стресс-тестирование портфеля облигаций.

·        Стресс-тестирование валютного риска.

·        Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.

·        Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах.

·        Изменение курсов валют на 20-30% в день.

2.3. Риск ликвидности.
·    Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени.

·        Рассмотрение дополнительных негативных сценариев.

·        Досрочное изъятие депозитов физических лиц.

·        Использование подтвержденных линий.

·        Другие возможные факторы, включая дефолты.

Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:

·        Продажа ликвидных активов.

·        Новые заимствования по повышенным ставкам.

·        Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.

2.4. Операционный риск.

· Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: 
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет.

·  Катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.

·   Расчет OpVaR.

2.5. Выполнение требований регулятора в отношении:

·        Привязки к макроэкономическим показателям.

·        Стресс-тестирования риска концентрации.

2.6. Расчет итоговых требований к капиталу:

·    Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам.

·    Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому.

·    Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед).

·    Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности.

·    Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям. 

3. БЛОК. Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика. IRB-Методология управления кредитным риском: построение внутренних рейтинговых систем, риск параметры, менеджмент, стресс-тест.

3.1. Параметры риска заемщика.

– Вероятность дефолта РД, рейтинг, котировка.

– Потери при дефолте LGD.

– Средства под риском EAD.

– Поправка на горизонт риска.

– Параметры связности.

3.2. Требования к капиталу, адаптация продвинутого подхода Базель II.

– Базовая концепция однофакторной модели неожидаемых потерь.

– Рекомендации по параметрам корреляции, уровень надежности.

– Учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию.

– Ожидаемые потери и резервы, распределение капитала.

3.3. Позиционные лимиты и лимиты на риск.

3.4. Риск/доходность (RAROC) и кредитная емкость.

3.5. Оптимальный риск-менеджмент. 

4 БЛОК. Управление риском ликвидности.

4.1. Баланс банка. взгляд с точки зрения фондирования (традиционный взгляд). Взгляд с точки зрения рисков: принятые риски и располагаемый капитал (взгляд на ба­ланс как на достаточность капитала). Взгляд с точки зрения рисков ликвидности (не­обходимый буфер ликвидности и располагаемый буфер ликвидности).

4.2. Анализ ликвидности банка. Распределение балансовых и внебалансовых опе­ра­ций по срокам (liquidity gap), лимитирование разрывов баланса по срочности. Ба­ланс необходимого и располагаемого буферов ликвидности.

4.3. Стабильные, условно стабильные и нестабильные части баланса. Мо­де­ли­ро­ва­ние, определение, какую долю остатков на текущих и расчётных счетах клиентов мож­но использовать для фондирования долгосрочных операций. Учёт ре­фи­нан­си­ро­ва­ния в планировании.

4.4.  Стресс-тестирование баланса. Выбор горизонта, технологии учёта мак­ро­э­ко­но­мических факторов. 

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов. 

5.БЛОК. Регулирование рыночного риска в соответствии со стандартизированным подходом.

5.1. Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).

5.2. Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании (от Положения № 89-П через 313-П и 387-П к 511-П). Новое в регулирование в соответствии с Положением № 511-П от 3 декабря 2015 года.

5.3. Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций №124-И и № 139-И, Положений № 385-П и № 395-П.

5.4. Порядок расчета рисков.

·           Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков.

·           Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке.

·           Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации. Общий процентный риск.

·           Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.

·           Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.

·           Оценка валютного риска.

·           Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный риски. 

6. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками.

6.1. Стандарты Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками. Обзор основных положений Соглашения по капиталу от 2004 г. («Базеля II») и изменений к нему («Базеля III») от 2010-2017 гг.

6.2. История и цели деятельности Базельского комитета по банковскому надзору. Определение регулятивного капитала банка.

6.3. Базельские подходы к расчету капитала на покрытие кредитного, рыночного и операционного рисков.

6.4. Реализация «Базеля III» в России: текущее состояние и перспективы. 

Очный семинар

45990 руб.

Вебинар

45990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!