Зарегистрироваться

Распечатать

IRB-моделирование для профессионалов

Описание

В ходе семинара Вы:

·           изучите основные экономико-статистические методы и модели, применяемые для оценки кредитного риска в целях расчета достаточности регулятивного капитала в рамках подхода IRB;

·           ознакомитесь с современными практическими особенностями организации рейтинговых систем, процедур их разработки, оценки качества (валидации), внедрения и применения в соответствии с актуальными нормативными требованиями Банка России (Положение Банка России №483-П с последними изменениями, Указание Банка России №3752-У и др.), передовыми практиками БКБН, Европейского ЦБ и Европейской банковской ассоциации (CRR, CRD, TRIM и другие);

·           узнаете особенности «высшей математики» скоринга и Базель-II, методики построения эффективных IRB-моделей, правила трактовки их ключевых показателей качества, порядок проведения валидации и практику применения моделей для регуляторного расчета достаточности капитала;

·           получите практические советы по организации рейтинговых систем банка, разработке и внутренней валидации IRB-методик и IRB-моделей, построению IRB-процессов, тактике общения с Банком России в ходе регуляторной валидации.

·           поймете практические особенности, различия между скоринговыми моделями, применяемыми в бизнес-целях, и регуляторными моделями, применяемыми в целях расчета достаточности капитала в рамках IRB-подхода Базель-II;

·           получите практические рекомендации по эффективному осуществлению внутрибанковской валидации методик и моделей расчета кредитного риска для оценки достаточности капитала, а также советы, полезные для успешного прохождения регуляторной валидации ЦБ РФ.

·           узнаете типичные недостатки и ошибки, выявляемые в практике валидаций, возможные пути и методы их заблаговременного предупреждения;

·           получите план действий банка по «вхождению в Базель» в сфере кредитного риска.

Семинар предназначен для:

·      руководителей и участников стратегических проектов банка по внедрению и совершенствованию IRB-подхода Базель II;

·      разработчиков и валидаторов моделей IRB;

·      сотрудников подразделений, осуществляющих внутренний аудит/ контроль и мониторинг рейтинговых IRB-систем.

 1.        Общая методология моделирования рисков в рамках ПВР

·           методология Базель-II по оценке кредитного риска: стандартизованный подход и подход на основе внутренних рейтингов (IRB);

·           допущения, сфера применения и ограничения модели;

·           ключевые свойства моделей (дискриминационная сила, прогностическая точность, стабильность, устойчивость, чувствительность, сходимость и др.);

·           организация в банке процессов построения и валидации IRB-моделей, структура подчиненности соответствующих подразделений банка.

·           особенности оценки кредитного риска юридических, физических лиц, ИП;

·           Положение БР №483-П и Указание БР №3752-У как российский вариант методологии Базель-II для оценки кредитного риска. Новшества 2019 года, перспективные планы.

2.        Общие экономико-статистические аспекты

·           основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (s), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы их использования при IRB-моделировании; практические методики расчётов;

·           концепция ожидаемых кредитных потерь (Expected Credit Losses, ECL) и непредвиденных кредитных потерь (Unexpected Credit Losses, UCL);

·           компоненты и параметры кредитного риска: сумма под риском (Exposure-at-Default, EAD), вероятность дефолта (Probability-of-Default, PD), убыток в случае дефолта (Loss-Given-Default, LGD) для ссуд в дефолте и не-в-дефолте, эффективный срок до погашения (M), уровень надежности.

3.        Классификация и сегментация портфеля кредитных требований (КТ)

·           класс (подкласс), сегмент (подсегмент), пул – портфель однородных КТ (ПОКТ). Для чего и как формируются? В чем их различия?

·           цели, правила и подходы к формированию классов (подклассов), сегментов, ПОКТ, в т.ч. в условиях малых или низкодефолтных кредитных портфелей;

·           карта (реестр) моделей ПВР; потенциальные проблемы при ее разработке, пути их решения;

·           рекомендуемые Банком России правила кодификации классов (подклассов), сегментов и ПВР-моделей;

·           особенности моделей для конкретных классов (подклассов) КТ;

·           внедрение IRB-подхода в разрезе классов (подклассов) КТ.

4.        Общие правила моделирования кредитного риска

·           корреляционно-регрессионный анализ;

·           бинарное моделирование; основы теории принятия решений для оценки кредитного риска;

·           методология скоринговых моделей для оценки юридических и физических лиц; примеры и практические рекомендации;

·           общее и отличия между аппликативным скорингом (Application Scoring), поведенческим скорингом (Behevioral Scoring), применяемыми банком для внутренних целей, и Базельскими IRB-моделями; проблемы перехода от моделирования систем принятия кредитного решения к построению рейтинговых систем в целях расчета достаточности капитала;

·           факторный анализ: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight-of-Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;

·           оценка качества скоринга: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (KS-тест), индекс стабильности популяции (PSI), тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HI) и др.; практика расчета, бизнес-трактовка, особенности применения;

·           калибровка модели, назначение, стратегия, формулы и методы осуществления, оценка точности калибровки;

·           стресс-тестирование моделей ПВР;

·           данные и периоды, необходимые для моделирования и калибровки; особенности определения периода экономического цикла;

·           калибровка TTC и PIT в отношении разработки и калибровки моделей;

·           качественные и количественные требования ЦБ РФ к IRB-моделям банка: особенности и практические рекомендации.

5.        Применение IRB-моделей. Рейтинговая система банка

·           рейтинговая система банка: понятие, компоненты; особенности и проблемы проектирования, внедрения и применения;

·           нюансы перехода от численных результатов моделирования к внутренним рейтингам; дискретная и непрерывная шкалы; правила осреднения компонент кредитного риска, применяемых в расчетах RWA;

·           рейтинговые шкалы PD, LGD, EL; методология их совместного использования в целях A‑IRB;

·           качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.

·           опыт регуляторной валидации IRB-моделей и рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки банков, пути их решения.

6.        Качество данных и информационных систем (ИС)

·           взаимосвязь понятий «информация», «данные», «знания»;

·           современные стандарты и подходы в сфере качества данных и ИС;

·           требования ЦБ РФ к составу и качеству данных, применяемых при реализации IRB-подхода;

·           отличия требований к составу данных от требований к их качеству; особенности и практические рекомендации;

·           передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных и ИС;

·           примеры показателей качества данных и эффективности методов его обеспечения;

·           комплексный подход к организации системы обеспечения качества данных и ИС;

·           требования ЦБ РФ к ИС, применяемым при реализации IRB-подхода;

·           роль качества данных и ИС во внедрении IRB-подхода и в организации последующего регуляторного IRB-надзора;

·           опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.

7.        Организационные аспекты

· передовые практики процедур разработки, тестирования, внутренней валидации, регуляторной валидации; применения и изменения IRB-моделей;

·           требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области IRB-моделирования;

·           общая организация процесса и важные моменты регуляторной валидации;

·           качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы, методики, порядки и др.);

·           подходы к учету применения IRB-моделей в бизнесе банка (use test): в принятии кредитных решений, управлении кредитным риском, организации структуры и состава продуктовой линейки риск-ориентированном прайсинге и т.д.;

·           информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель-II;

·           особенности внедрения Базель-II в России применительно к кредитному риску.

·           порядок осуществления последующего надзора за применением IRB, специализированной IRB-отчетности.

Зарегистрироваться

Распечатать