Зарегистрироваться

Распечатать

Управление кредитными рисками. Современные практики.

Описание

Семинар позволит Вам:

• овладеть современной методологией кредитного риск-менеджмента в свете актуальных концепций Базеля-II и соответствующих требований ЦБ;

• узнать организационно-методологические подходы и практические особенности внедрения и развития системы управления кредитными рисками в банке;

• изучить особенности применения скоринга в целях кредитного рису-менеджмента;

• узнать примеры эффективной риск-отчётности и мониторинга кредитных рисков кредитного портфеля банка;

• понять тонкости оптимальной технологии принятия кредитных решений (в том числе кредитного конвейера) применительно к различным стратегиям кредитования.

• практически освоите эффективные методики создания рейтинговых систем для юридических и физических лиц в целях их эффективного кредитования.

Семинар предназначен для:

• топ-менеджеров банка, курирующих риск-менеджмент, финансы, внутренний аудит/ контроль, аналитические подразделения BI, IT и др. направлений;

• руководителей и участников стратегических проектов банка по внедрению и совершенствованию IRB-подхода Базель II или методологии МСФО‑9, контролю резервов по ПОС на соответствие Положению Банка России № 590‑П с применением методики экстраполяции;

• разработчиков и валидаторов моделей оценки рисков;

• руководителей и специалистов подразделений риск-менеджмента, андеррайтинга, внутреннего контроля/ аудита, IT- и BI-аналитики, финансово-аналитических, плановых, безопасности, по работе проблемными активами.

• Основные понятия теории банковских рисков.

• эволюция понятия «риск»; его современное понимание в банковской сфере;

• современные подходы к классификации основных банковских рисков;

• базовые понятия об основных видах банковских рисков, их компонентах и взаимосвязи;

• понятия объекта риска, источника риска, события риска, результата (последствия) риска, оценки (меры) риска;

• основные этапы и методы управления кредитными рисками.

• Управление кредитным риском. Методологические аспекты.

• понятие, иерархия и базовые параметры оценки кредитных рисков;

• понятие и критерии дефолта заёмщика;

• основные этапы управления кредитными рисками;

• кредито- и платежеспособность, соотношение понятий; методы оценки;

• матрица рисков; методология построения; практическая методика организации построения;

• экспертные оценки в риск-менеджменте; методология Делфи;

• составляющие кредитного риска (страновой риск, региональный риск, отраслевой риск, производственный риск, платёжный риск, риск проекта, риск обеспечения); практические подходы к их учёту при оценке кредитного риска;

• основные методы и инструменты управления кредитными рисками, практика их применения;

• методология Базель-2 по оценке кредитного риска: стандартизованный подход, подход на основе внутренних рейтингов (IRB);

• риск-ориентированный подход к структуре и организации продуктовой линейки; риск-ориентированный кредитный прайсинг;

• новые требования ЦБ РФ к методологии и организации рейтингования клиентов (Положение ЦБ РФ «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»);

• особенности оценки кредитных рисков юридических лиц;

• особенности оценки кредитных рисков физических лиц;

• особенности оценки кредитных рисков ИП;

• Управление кредитным риском. Рейтингование клиентов.

• основы эконометрического моделирования финансовой деятельности (регрессия, показатели качества и значимости модели, логит-регрессия); основы теории принятия решений в оценке кредитного риска;

• методология и математика построения рейтинговых моделей для оценки юридических лиц; примеры и практические рекомендации;

• методология и математика построения скоринговых моделей для оценки физических лиц; примеры и практические рекомендации;

• статистические инструменты факторного анализа для построения скоринга: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight of Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;

• оценка качества скоринга: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (KS-тест), индекс стабильности популяции (PSI), тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HI) и др.; практика расчета, бизнес-трактовка, применение;

• практические этапы, особенности и проблемы построения и внедрения в банке рейтинговых/ скоринговых систем;

• требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым моделям банка.

• Управление кредитным риском. Экономико-статистические аспекты.

• основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы использования; практические методики расчётов;

• концепция ожидаемых потерь (Expected Losses, EL) и неожидаемых (непредвиденных) потерь (Unexpected Losses, UL);

• основные составляющие кредитного риска: сумма под риском (Exposure at Default, EAD), вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), эффективный срок до погашения M); практические методики их определения;

• кредитный VaR; особенности расчётов при недостатке данных; практика применения;

• Управление кредитным риском. Практика мониторинга кредитных рисков.

• концепция организации системы управленческой отчётности банка;

• блоки управленческой риск-отчётности;

• практическая важность визуализации данных риск-отчётности; примеры и рекомендации по способам представления и логике подачи информации;

• информационно-технологическое обеспечение процесса формирования риск-отчётности; современные IT-технологии и тенденции для целей управления рисками;

• практический пример комплексной риск-отчётности российского банка.

• Управление кредитным риском. Организационные аспекты.

• процессный подход к управлению кредитными рисками;

• организационные основы построения системы управления рисками;

• комплексность и непрерывность оценки риска на всех этапах жизненного цикла кредитного договора (при разработке кредитного продукта, принятия кредитного решения, работе с проблемными активами, формировании резервов и др.);

• основные составляющие процесса принятия кредитного решения; их особенности и практические рекомендации по организации;

• принципиальные схемы оптимизации процессов принятия кредитных решений;

• примеры организации кредитного конвейера в процессе розничного кредитования;

• недостатки и проблемы внедрения Базель-2 в России применительно к кредитному риску.

Зарегистрироваться

Распечатать