Документирование методологии ПВР. Практические примеры

Описание

В результате обучения Вы:

·      ознакомитесь с практическими особенностями определения во внутренних нормативных документах (ВНД) банка рейтинговых систем ПВР (в т.ч. методик и моделей ПВР) в рамках стратегического проекта по внедрению ПВР с целью обеспечения соответствия актуальным нормативным требованиям Банка России (Положение Банка России № 483-П и Указание Банка России № 3752-У с последними и планируемыми изменениями) с учетом передовых практик БКБН, Европейского ЦБ и банковского надзора (CRR 575, CRD IV, RTS, TRIM и другие);

·      узнаете основные практические особенности нормативного фиксирования в ВНД методологии ПВР-моделирования, ПВР-валидации и ПВР-аудита, а также отражения результатов соответствующих работ в рабочих отчетах, предоставляемых регулятору;

·      поймете практические особенности проведения регуляторной валидации методик и моделей ПВР, ее существенные отличия от иных форм и направлений валидации и аудита;

·      узнаете требования и рекомендации к определению в ВНД архитектуры рейтинговых ПВР‑систем, правил классификации и сегментации кредитного портфеля в целях ПВР, порядка принятия, утверждения и сопровождения ПВР-документации, а также другие ключевые вопросы, необходимые для успешного внедрения ПВР во внутреннюю среду банка, эффективного контроля за его функционированием;

·      получите многочисленные практические примеры типовых ошибок банков во внутренней методической ПВР-документации, затрудняющих понимание и искажающих суть разработанных методик, и моделей ПВР, а также связанных с ними процедур и правил;

·      примете участие в дискуссиях об особенностях документационного определения способов и инструментов управления кредитным риском, методик и инструментов его оценки в целях ПВР.

Семинар предназначен для:

·      руководителей и участников стратегических проектов банка по внедрению и совершенствованию ПВР Базель-II (III+);

·      сотрудников подразделений интегрированного риск-менеджмента;

·      сотрудников подразделений разработки и валидации методик и моделей ПВР;

·      сотрудников подразделений внутреннего аудита/ контроля/ мониторинга ПВР-систем. 

ПРОГРАММА 

Обновлена в январе 2023г. 

1.    Общие методологические вопросы:

·      основные правовые, организационные и методические особенности, определяющие отражение в ВНД методов, методик и моделей, реализующих методологию ПВР Базель-II/III+;

·      ключевые моменты Положения Банка России № 483-П и Указания Банка России № 3752-У, регламентирующие отражение методологии ПВР в ВНД банка. Практика их реализации.

2.    Классификация и сегментация портфеля кредитных требований (КТ):

·           класс (подкласс) КТ, сегмент (подсегмент) КТ, рейтинговая система, портфель (пул) однородных КТ (ПОКТ). Для чего и как формируются? В чем их различия?

·           цели, правила и подходы к формированию классов (подклассов) КТ, сегментов КТ, ПОКТ, в т.ч. в отношении малых или низкодефолтных кредитных портфелей (LDP);

·           Карта и Реестр моделей ПВР; их важное значение в построении рейтингового ландшафта, потенциальные проблемы при разработке, пути решения проблем;

·           типы сегментов, которые необходимо выделять на разных этапах ПВР-моделирования; существенные особенности их отражения в ВНД;

·           правила кодификации классов/подклассов, сегментов, моделей ПВР.

3.    Документирование методологии ПВР-моделирования:

·      особенности методик и моделей ПВР, важные для их определения в ВНД;

·      ключевые характеристики (свойства) документов, которые необходимо обеспечивать для полного и корректного понимания и воспроизведения методологии ПВР на основе ВНД;

·      рекомендации по структуре, содержанию и оформлению внутренних документов, определяющих логику методик и моделей ПВР, которые способствуют эффективной работе, полному и корректному их пониманию и воспроизведению;

·      рабочие рекомендации по распределению материалов методик и моделей по различным уровням, типам и группам документов, по эффективной кодировке внутренних документов с учетом их версионности и необходимости организации последующего контроля;

·      детальный разбор реальных практических примеров ошибок банков выявленных регулятором несоответствий.

4.    Документирование методологии ПВР-валидации, ПВР-мониторинга, ПВР-аудита:

·      особенности организационной структуры внутренней валидации, мониторинга и внутреннего аудита в сфере ПВР, в т.ч. ее нормативное определение в ВНД;

·      ключевые характеристики и свойства документов, которые необходимо обеспечивать для полного и корректного понимания и воспроизведения методологии внутренней валидации, мониторинга и внутреннего аудита в сфере ПВР;

·      рекомендации по структуре, содержанию и оформлению внутренних документов, определяющих методологию и порядок организации сфер внутренней валидации, мониторинга и внутреннего аудита в сфере ПВР, а также фиксирование результатов этой деятельности;

·      рекомендации по описанию порядков организации и осуществления внутренней валидации, мониторинга и внутреннего аудита в сфере ПВР;

·      детальный разбор реальных практических примеров ошибок и несоответствий.

5.    Организационные вопросы:

·      передовые практики организации процедур разработки, тестирования, утверждения, внутренней валидации, внедрения, применения и совершенствования методик и моделей ПВР, а также их мониторинга, аудита;

·      требования Банка России к организационным вопросам в сфере ПВР;

·      общая организация процесса регуляторной валидации;

·      качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы и др.);

·      особенности учета опыта банка в ПВР-моделировании (experience test) и широты применения моделей в целях бизнеса (use test);

·      информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель-II/III+;

·      общий порядок участия банка в последующем ПВР-надзоре Банка России, в т.ч. предоставления банком специализированной ПВР-отчетности.