Зарегистрироваться

Распечатать

IRB-моделирование для профессионалов

Описание

В ходе семинара Вы:

·      изучите ключевые методические подходы, экономико-статистические методы и практические процедуры, применяемые при построении моделей оценки кредитного риска, используемых в целях расчета нормативов достаточности регулятивного капитала в рамках ПВР;

·      ознакомитесь с современными практическими особенностями организации внутрибанковских рейтинговых систем, процедур их разработки, тестирования, валидации, внедрения и применения в соответствии с актуальными нормативными требованиями Банка России, определенными в Положении №483-П и Указании Банка России №3752-У (с последними и планируемыми изменениями) с учетом актуальных передовых практик БКБН, Европейского ЦБ и банковского надзора (CRR 575, CRD IV, RTS, TRIM и другие);

·      постигнете «высшую математику» скоринга, способы структурирования и построения эффективных ПВР-моделей Базель-II/III+, поймете их отличия от соответствующих моделей МСФО-9, узнаете правила трактовки их ключевых показателей качества, порядок организации и осуществления ПВР-валидации;

·      получите практические советы по организации рейтинговых систем банка, разработке и внутренней валидации ПВР-методик и ПВР-моделей, выстраиванию ПВР-процессов, тактике общения с Банком России в ходе регуляторной валидации;

·      поймете практические особенности и различия между скоринговыми моделями, применяемыми в бизнес-целях, и регуляторными моделями, применяемыми в целях расчета обязательных нормативов;

·      получите практические рекомендации по эффективному осуществлению внутрибанковской валидации методик и моделей расчета кредитного риска для оценки достаточности капитала, а также советы, полезные для успешного прохождения регуляторной валидации ЦБ РФ;

·      узнаете типичные недостатки и ошибки, выявляемые в практике валидаций, возможные пути и методы их заблаговременного предупреждения;

·      получите план действий банка по «вхождению в Базель» в сфере кредитного риска.

Семинар предназначен для:

·      руководителей и участников стратегических проектов по внедрению и совершенствованию ПВР Базель II/III+;

·      разработчиков. валидаторов и аудиторов моделей ПВР;

·      сотрудников подразделений, осуществляющих внутренний аудит/ контроль и мониторинг различных компонентов рейтинговых ПВР-систем. 

ПРОГРАММА 

Обновлена в январе 2023г.

1.   Общая методология моделирования рисков в рамках ПВР.

·      методология Базель-II/III+ по оценке кредитного риска: стандартизованный подход и подход на основе внутренних рейтингов (ПВР);

·      допущения, сфера применения и ограничения модели;

·      ключевые свойства моделей (дискриминационная сила, прогностическая точность, стабильность, устойчивость, чувствительность, сходимость и др.);

·      организация в банке процессов построения и валидации ПВР-моделей, структура подчиненности соответствующих подразделений банка.

·      практические особенности оценки кредитного риска юридических, физических лиц, ИП;

·      Положение БР №483-П и Указание БР №3752-У как российский вариант методологии Базель II/III+ в отношении кредитного риска. Новшества и перспективные планы ее развития и внедрения в передовых банках России.

2.   Общие экономико-статистические аспекты.

·      основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (s), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы их использования при ПВР-моделировании; практические методики расчётов;

·      концепция ожидаемых кредитных потерь (Expected Credit Losses, ECL) и непредвиденных кредитных потерь (Unexpected Credit Losses, UCL);

·      компоненты и параметры кредитного риска: сумма под риском (Exposure-at-Default, EAD), вероятность дефолта (Probability-of-Default, PD), убыток в случае дефолта (Loss-Given-Default, LGD) для ссуд в дефолте и не-в-дефолте, эффективный срок до погашения (M), уровень надежности.

3.        Классификация и сегментация портфеля кредитных требований (КТ).

·      класс (подкласс) КТ, сегмент (подсегмент) КТ, рейтинговая система, портфель (пул) однородных КТ (ПОКТ). Для чего и как формируются? В чем их различия?

·      цели, правила и подходы к формированию классов (подклассов) КТ, сегментов КТ, ПОКТ, в т.ч. в отношении малых или низкодефолтных кредитных портфелей (LDP);

·      Карта и Реестр моделей ПВР; их важное значение в построении рейтингового ландшафта, потенциальные проблемы при разработке, пути решения проблем;

·      рекомендуемые Банком России правила кодификации классов (подклассов) КТ, рейтинговых систем, сегментов КТ и ПВР-моделей;

·      особенности моделей для разных классов (подклассов) КТ;

·      внедрение ПВР в разрезе классов (подклассов) КТ.

4.        Общие правила моделирования кредитного риска.

·      корреляционно-регрессионный анализ;

·      бинарное моделирование; основы теории принятия решений для оценки кредитного риска;

·      методология скоринговых моделей для оценки юридических и физических лиц; примеры и практические рекомендации;

·      общее и отличия между аппликативным скорингом (Application Scoring), поведенческим скорингом (Behevioral Scoring), применяемыми банком для внутренних целей, и Базельскими ПВР‑моделями; проблемы перехода от моделирования систем принятия кредитного решения к построению рейтинговых систем в целях расчета достаточности капитала;

·      факторный анализ: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight-of-Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;

·      оценка качества скоринга: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (KS-тест), индекс стабильности популяции (PSI), тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HI) и др.; практика расчета, бизнес-трактовка, особенности применения;

·      калибровка модели, назначение, стратегия, формулы и методы осуществления, оценка точности калибровки;

·      калибровка TTC и PIT моделей оценки кредитного риска;

·      стресс-тестирование моделей ПВР;

·      данные и периоды, необходимые для обучения ядра и калибровки модели;

·      подходы к определению периода экономического цикла;

·      качественные и количественные требования ЦБ РФ к ПВР-моделям банка: особенности и практические рекомендации.

5.        Применение ПВР-моделей в составе рейтинговых систем банка

·           рейтинговая система банка: понятие, компоненты; особенности и проблемы проектирования, внедрения и применения;

·           нюансы перехода от численных результатов моделирования к внутренним рейтингам; дискретная и непрерывная шкалы; правила осреднения компонент кредитного риска, применяемых в расчетах RWA;

·           рейтинговые шкалы PD, LGD, EL; методология их совместного использования в целях продвинутого ПВР;

·           качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.

·           опыт регуляторной валидации ПВР-моделей и рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки банков, пути их решения.

6.        Качество данных и информационных систем (ИС):

·           взаимосвязь понятий «информация», «данные», «знания»;

·           современные стандарты и подходы в сфере качества данных и ИС;

·           требования ЦБ РФ к составу и качеству данных, применяемых при реализации ПВР;

·           отличия требований к составу данных от требований к их качеству; особенности и практические рекомендации;

·           передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных и ИС;

·           примеры показателей качества данных и эффективности методов его обеспечения;

·           комплексный подход к организации системы обеспечения качества данных и ИС;

·           требования ЦБ РФ к ИС, применяемым при реализации ПВР;

·           роль качества данных и ИС во внедрении ПВР и в организации последующего регуляторного ПВР-надзора;

·           опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.

7.        Организационные аспекты:

·           передовые практики процедур разработки, тестирования, внутренней валидации, регуляторной валидации; применения и изменения ПВР-моделей;

·           требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области ПВР-моделирования;

·           общая организация процесса и важные моменты регуляторной валидации;

·           качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы, методики, порядки и др.);

·           подходы к учету применения ПВР-моделей в бизнесе банка (use test): в принятии кредитных решений, управлении кредитным риском, организации структуры и состава продуктовой линейки риск-ориентированном прайсинге и т.д.;

·           информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель-II/III+;

·           проблемы разработки специализированных хранилищ и витрин данных для сферы ПВР;

·           особенности внедрения Базель-II/III+ в России применительно к кредитному риску.

·           порядок осуществления последующего надзора за применением ПВР, формированием и предоставлением регулятору специализированной ПВР-отчетности.

Зарегистрироваться

Распечатать