28 марта
Вебинар
Описание
1. Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).
2. Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании (от Положения № 89-П через 313-П и 387-П к 511-П). Новое в регулирование в соответствии с Положением № 511-П от 3 декабря 2015 года.
3. Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций №124-И и № 139-И, Положений № 385-П и № 395-П.
4. Порядок расчета рисков.
· Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков.
· Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке.
· Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации. Общий процентный риск.
· Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.
· Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.
· Оценка валютного риска.
· Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный риски.
Вебинар
10990 руб.
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |