Зарегистрироваться

Распечатать

Регулирование рыночного риска в соответствии со стандартизированным подходом

Описание

1. Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).

2. Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании (от Положения № 89-П через 313-П и 387-П к 511-П). Новое в регулирование в соответствии с Положением № 511-П от 3 декабря 2015 года.

3. Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций №124-И и № 139-И, Положений № 385-П и № 395-П.

4. Порядок расчета рисков.

·      Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков.

·      Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке.

·      Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации. Общий процентный риск.

·      Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.

·      Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.

·      Оценка валютного риска.

·      Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный риски.

Зарегистрироваться

Распечатать