16—17 мая
Очный семинар
/Вебинар
Описание
Риск ликвидности — один из ключевых рисков для банка. Однако это также риск, сложный для понимания, поскольку при его оценке необходимо учитывать и фактически проведённые Банком операции, и планы, и возможности Банка. Специфика инструментов управления риском ликвидности такова, что между аналитическими подразделениями и подразделениями, имеющими доступ к финансовым рынкам, к привлечению финансовых ресурсов зачастую возникает пробел, связанный с отсутствием общего языка и чётких ключевых показателей эффективности деятельности по управлению ликвидностью.
Всё это усугубляется практическими сложностями при количественной оценке риска ликвидности (в результате иногда банки отказываются от количественной оценки этого риска, что снижает их устойчивость).
Обсуждению решений этих проблем посвящён настоящий семинар.
+ набор инструментов, которые позволяют управлять балансом банка;
+ описание моделей, практическое внедрение которых позволяет реально повысить эффективность банка;
+ образцы управленческой отчётности;
+ консультации по проблемам, с которыми они сталкиваются в своей работе.
1. Баланс банка. взгляд с точки зрения фондирования (традиционный взгляд). Взгляд с точки зрения рисков: принятые риски и располагаемый капитал (взгляд на баланс как на достаточность капитала). Взгляд с точки зрения рисков ликвидности (необходимый буфер ликвидности и располагаемый буфер ликвидности).
2. Анализ ликвидности банка. Распределение балансовых и внебалансовых операций по срокам (liquidity gap), лимитирование разрывов баланса по срочности. Баланс необходимого и располагаемого буферов ликвидности.
3. Инструменты управления балансом. Оперативный план. Процентные ставки внутри банка.
4. Стабильные, условно стабильные и нестабильные части баланса. Моделирование, определение, какую долю остатков на текущих и расчётных счетах клиентов можно использовать для фондирования долгосрочных операций. Учёт рефинансирования в планировании.
5. Моделирование портфеля розничных кредитов и депозитов. Технология динамического баланса: прогнозирование платежей по основному долгу, процентных платежей, комиссионных платежей. Прогнозирование досрочного погашения. Выявление макроэкономических факторов, влияющих на платежи по портфелям.
6. Стресс-тестирование баланса. Выбор горизонта, технологии учёта макроэкономических факторов.
7. Планы действий в кризисной ситуации и восстановления финансового положения. Требования к их составу, технологиям формирования, содержанию. Содержательные аспекты таких планов: действия по повышению финансовой устойчивости банка, решения по отдельным банковским продуктам, ценовая политика.
8. Оценка риска внутридневной ликвидности. Метрики, предлагаемые Базельским Комитетом (документ bcbs248 «Monitoring Tools For Intraday Liquidity Management»).
Очный семинар
28990 руб.Вебинар
28990 руб.Контролер профучастника рынка ценных бумаг
"Натиксис Банк АО"Директор расчетного центра
ПАО "НБД-Банк"Начальник отдела
ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |