Курс повышения квалификации: «Управление рисками в банковском секторе: новые подходы и продвинутая методология в современных условиях»

Описание

Анонс программы повышения квалификации в области:

«Управление банковскими рисками» 

Программа включает в себя вопросы (отдельные сессии) по управлению всеми основными рисками банковского сектора России. 

У Вас будет уникальная возможность ознакомиться с практическим опытом руководителей службы риск-менеджмента из ведущих российских банков.

Вы получите информацию о концептуально новых подходах, продвинутых методологиях и инструментах управления рисками в современных условиях.

Участие в программе поможет Вам понять, как оценить эффективность управления рисками, какую из уровней структуры управления рисками необходимо укрепить в банке в первую очередь, как правильно распределить ресурсы и разработать свою уникальную эффективную стратегию управления рисками.

ПРОГРАММА 

1 БЛОК. Новые горизонты в регулировании банковских рисков. 

·               Краткая история базельских соглашений по капиталу: от «Базеля I» до «Базеля III».

·               Краткий обзор основного пакета стандартов «Базель III» (2010–13 гг.).

·               «Базель III+»: «взгляд сверху» на последнее поколение регулятивных стандартов (2014–20 гг.).

·               Кредитный риск: новый стандартизированный подход для суверенных заемщиков, финансовых организаций, корпоративных и розничных заемщиков. Особенности внедрения подхода в Инструкции Банка России № 199-И.

·               Кредитный риск: изменения в подходе на основе внутренних рейтингов. Особенности внедрения подхода в Положении Банка России № 483-П.

·               Кредитный риск контрагента: новый стандартизированный подход к оценке риска операций с производными финансовыми инструментами. Особенности внедрения подхода в Положении Банка России № 753-П.

·               Кредитный риск: изменения в подходах к расчету риска изменения рыночной стоимости ПФИ в результате изменения кредитного качества контрагента (CVA-риска).

·               Операционный риск: новый подход на основе стандартизированной оценки. Особенности внедрения подхода в Положении Банка России № 744-П.

·               Рыночный риск: новые стандартизированный подход и подход на основе внутренних моделей.

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 15 990 руб. 

NEW 2 БЛОК. Управление операционным риском в кредитных организациях. 

1.        Новые требования законодательства: обзор Положения Банка России № 716-П, анализ «узких мест» во внедрении.

2.        Система управления операционным риском: состав и функционал участников в контексте парадигмы «трех линий защиты».

3.        Процедуры идентификации и оценки операционного риска, в т.ч. основные источники информации, самооценка рисков и контролей, сценарный анализ.

4.        Практические аспекты классификации событий операционного риска.

5.        Способы реагирования на операционный риск: минимизация, уклонение от риска, передача риска, принятие риска.

6.        Мониторинг операционного риска: ключевые индикаторы риска (КИР).

7.        Новый стандартизированный подход к оценке операционного риска в соответствии с «Базелем III» и его реализация в Положении Банка России № 744-П.

8.        Расчет размера операционного риска: внедрение требований Положения Банка России № 744-П для различных видов кредитных организаций.

9.        Управление риском аутсорсинга: идентификация основных источников и подходы к минимизации 

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 12 990 руб. 

NEW 3 БЛОК. Нефинансовые риски кредитных организаций: как идентифицировать, как оценить и как управлять. 

·               Понятие и виды нефинансовых рисков: ориентиры законодательных норм и текущая практика.

·               Стратегический риск: в каких видах риска может проявляться и как его оценить.

·               Регуляторный риск: взаимодействие СУР и СВК и совмещение норм Указания №3624-У и Положения Банка России №242-П. Учет прямых потерь от реализации нефинансовых рисков для расчета коэффициента внутренних потерь в соответствии с Положением Банка России №744-П на примере регуляторного риска.

·               Использование сценарного анализа как инструмента оценки потенциального влияния нефинансовых рисков и его использование для целей ВПОДК (на примере операционного риска).

·               Риск информационных систем и риск информационной безопасности: подходы к оценке потерь – переводим качество в количество.

·               Бизнес риск и риск вынужденной поддержки: Рост значимости этих видов риска в банковских группах и экосистемах и текущие регуляторные тренды по управлению ими.

·               Климатические риски как новый этап развития системы риск-менеджмента. Как их идентифицировать и как они могут быть связаны с иными типами нефинансовых рисков и

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 12 990 руб. 

NEW 4 БЛОК. Кредитный риск: продвинутое управление в современных условиях. 

·               Методология Базель-II/III+ по оценке кредитного риска: подход на основе внутренних рейтингов (ПВР);

·               Концепция ожидаемых и непредвиденных кредитных потерь (UCL) для оценки капитала и резервов;

·               Базовые компоненты кредитного риска: PD, LGD (в дефолте и не в дефолте), EAD и др.; различия в их оценивании в целях ПВР и МСФО;

·               Состав и структура банковских рейтинговых систем; важность их стресс-тестирования при нестабильности внешней и внутренней среды;

·               Сегментация портфелей в целях ПВР-моделирования с учетом их особенностей в современных условиях;

·               Свойства моделей (дискриминационная сила, точность, стабильность, устойчивость и др.);

·               Особенности Базельских ПВР‑моделей с сравнении со скоринговыми моделями и моделями МСФО;

·               Выборки и исторические периоды, необходимые и допустимые для обучения ядра, и калибровки модели;

·               Требования ЦБ РФ к организации, валидации и аудиту рейтинговых систем;

·               Практический опыт регуляторных ПВР-валидаций, ключевые проблемы и пути их решения;

·               Передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных в целях реализации ПВР. 

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 12 990 руб. 

NEW 5 БЛОК. Стресс-тестирование в системе управления рисками и достаточностью капитала банка.

Оценка рисков для регуляторных целей (достаточность капитала, признание финансового результата) — безусловно, важнейшее применение технологий и методик риск-менеджмента. Однако реализация этих функций недостаточна для эффективного управления рисками в банке, что признаётся также и регулятором. Важнейшим элементом системы управления рисками, дополняющим регуляторные расчёты, является стресс-тестирование. В рамках семинара будут рассмотрены подходы к стресс-тестированию рисков разных видов: кредитного, рыночного, риска ликвидности, процентного риска банковской книги, примеры использования результатов стресс-тестирования в лимитировании операций банка и в выработке и принятии инвестиционных решений, в ценообразовании.

Обсуждению решений этих проблем в контексте ВПОДК посвящён настоящий семинар. 

1.                      Требования нормативных документов Базеля и Банка России к стресс-тестированию.

2.                      Стресс-тестирование в оценке кредитного риска, рассчитываемого на групповой основе, и в риске ликвидности.

3.                      Стресс-тестирование в оценке кредитного риска, рассчитываемого на индивидуальной основе.

4.                      Стресс-тестирование в оценке рыночного риска.

5.                      Моделирование кривой процентных ставок и стресс-тестирование встроенной опциональности для целей учёта в ценообразовании кредитных продуктов.

 

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов. 

 

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 12 990 руб. 

NEW 6 БЛОК. Оценка рыночного риска стандартизированным методом. Новые вызовы в текущих реалиях.

1.                  Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).

2.                  Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании.

3.                  Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций № 213-И и № 199-И, Положения № 809-П.

4.                  Порядок расчета рисков:

4.1.                Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков, связь с процентным риском банковской книги.

4.2.                Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке, связь с расчетом капитала.

4.3.                Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации.

5.                  Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.

6.                  Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.

7.                  Оценка валютного риска.

8.                  Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный.

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 12 990 руб. 

NEW 7 БЛОК. Основные векторы развития машинного обучения в финансах и современных банковских системах.

1.             «Домодельная эпоха»: критический взгляд на опросники и балльно-весовые системы принятия решений экспертного вида, и что нужно системно перепроверять в них в 2025 г.

2.             Интерпретируемые алгоритмы, их описание и практическое применение:

2.1.       Логистическая регрессия. Изучаем github-аккаунты крупнейших банков (Сбер, ВТБ) в поисках скрытых и полезных жемчужин.

2.2.       Еще раз про минимальный набор проверок для продуктивных интерпретируемых моделей: количество факторов в модели, допустимые способы преобразования исходных данных, показатели выборки, GINI, Information Value, KS, PSI, VIF, R.

3.             Неинтерпретируемые алгоритмы, их описание и практическое применение.

3.1.       В каком направлении современное научное и банковское сообщество разрешает ловушку интерпретируемости: обзор методов SHAP.

3.2.       Решающие деревья. Ансамбли. Победы ансамблей в соревнованиях по машинному обучению. Основные алгоритмы: LGBM, CatBoost, XGBoost. Открытые библиотеки AUTOML, способные принести пользу прямо сейчас. Подробное объяснение того, как они работают в Excel.

3.3.       Нейронные сети. Свёрточные нейронные сети. Реккурентные нейронные сети. Языковые модели. PyTorch.

4.             Способы автоматизации отдела рисков собственными силами: что делать, когда при нехватке собственных специалистов: 4 практических решения проблемы: (1) надстройки (2) плагины (3) блокноты (4) облачные решения.

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 15 990 руб.