17—20 октября
Очный семинар
/Вебинар
Описание
Анонс программы повышения квалификации в области:
«Управление банковскими рисками».
Программа включает в себя вопросы (отдельные сессии) по управлению всеми основными рисками банковского сектора России.
У Вас будет уникальная возможность ознакомиться с практическим опытом руководителей службы риск-менеджмента из ведущих российских банков.
Вы получите информацию о концептуально новых подходах, продвинутых методологиях и инструментах управления рисками в современных условиях.
Участие в программе поможет Вам понять, как оценить эффективность управления рисками, какую из уровней структуры управления рисками необходимо укрепить в банке в первую очередь, как правильно распределить ресурсы и разработать свою уникальную эффективную стратегию управления рисками.
ПРОГРАММА
· Вывод параметров, используемых в качестве входных.
· Вывод параметров, используемых в качестве обучающих.
· Архитектура искусственной нейронной сети.
· Активационные функции слоев.
· Параметры обучения модели.
· Тестирование модели.
· Параметры качества модели.
Модель предназначена для использования в расчете ожидаемых (EL) и неожиданных потерь (UL) в базовом (Foundation IRB) и продвинутом (Advanced IRB) подходах, к оценке кредитных рисков банков для оценки достаточности регулятивного капитала, основанных на внутренних рейтингах (IRB-подход). Результаты работы модели могут быть использованы для определения финансового положения, отнесения к определенному этапу (Stage), определения лимита кредитования и резерва на возможные потери.
Модель основана на использовании обученной искусственной многослойной нейронной сети.
Входные параметры модели. В качестве входных параметров используются наиболее значимые параметры, в т.ч. динамические, получаемые из отчетности контрагента, характеристики банковской системы, фактические данные об отзыве банковских лицензий.
Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 10 990 руб.
2 NEW БЛОК. Управление операционным риском в кредитных организациях.
1. Новые требования законодательства: обзор Положения Банка России № 716-П, анализ «узких мест» во внедрении.
2. Система управления операционным риском: состав и функционал участников в контексте парадигмы «трех линий защиты».
3. Процедуры идентификации и оценки операционного риска, в т.ч. основные источники информации, самооценка рисков и контролей, сценарный анализ.
4. Практические аспекты классификации событий операционного риска.
5. Способы реагирования на операционный риск: минимизация, уклонение от риска, передача риска, принятие риска.
6. Мониторинг операционного риска: ключевые индикаторы риска (КИР).
7. Новый стандартизированный подход к оценке операционного риска в соответствии с «Базелем III» и его реализация в Положении Банка России № 744-П.
8. Расчет размера операционного риска: внедрение требований Положения Банка России № 744-П для различных видов кредитных организаций.
9. Обзор Положения Банка России № 814-П о порядке расчета размера операционного риска банковской группы.
Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 10 990 руб.
3 NEW БЛОК. Нефинансовые риски кредитных организаций: как идентифицировать, как оценить и как управлять.
· Понятие и виды нефинансовых рисков: ориентиры законодательных норм и текущая практика.
· Стратегический риск: в каких видах риска может проявляться и как его оценить.
· Регуляторный риск: взаимодействие СУР и СВК и совмещение норм Указания №3624-У и Положения Банка России №242-П. Учет прямых потерь от реализации нефинансовых рисков для расчета коэффициента внутренних потерь в соответствии с Положением Банка России №744-П на примере регуляторного риска.
· Использование сценарного анализа как инструмента оценки потенциального влияния нефинансовых рисков и его использование для целей ВПОДК (на примере операционного риска).
· Риск информационных систем и риск информационной безопасности: подходы к оценке потерь – переводим качество в количество.
· Бизнес риск и риск вынужденной поддержки: Рост значимости этих видов риска в банковских группах и экосистемах и текущие регуляторные тренды по управлению ими.
· Климатические риски как новый этап развития системы риск-менеджмента. Как их идентифицировать и как они могут быть связаны с иными типами нефинансовых рисков и финансовыми рисками.
Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 10 990 руб.
4 NEW БЛОК. Кредитный риск: продвинутое управление в современных условиях.
· Методология Базель-II/III+ по оценке кредитного риска: подход на основе внутренних рейтингов (ПВР);
· Концепция ожидаемых и непредвиденных кредитных потерь (UCL) для оценки капитала и резервов;
· Базовые компоненты кредитного риска: PD, LGD (в дефолте и не в дефолте), EAD и др.; различия в их оценивании в целях ПВР и МСФО;
· Состав и структура банковских рейтинговых систем; важность их стресс-тестирования при нестабильности внешней и внутренней среды;
· Сегментация портфелей в целях ПВР-моделирования с учетом их особенностей в современных условиях;
· Свойства моделей (дискриминационная сила, точность, стабильность, устойчивость и др.);
· Особенности Базельских ПВР‑моделей с сравнении со скоринговыми моделями и моделями МСФО;
· Выборки и исторические периоды, необходимые и допустимые для обучения ядра, и калибровки модели;
· Требования ЦБ РФ к организации, валидации и аудиту рейтинговых систем;
· Практический опыт регуляторных ПВР-валидаций, ключевые проблемы и пути их решения;
· Передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных в целях реализации ПВР.
Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 10 990 руб.
5 NEW БЛОК. Управление риском ликвидности в условиях инфляционного таргетирования.
Риск ликвидности — один из ключевых рисков для банка. Однако это также риск, сложный для понимания, поскольку при его оценке необходимо учитывать и фактически проведённые Банком операции, и планы, и возможности Банка. Особое значение это имеет в нынешних условиях — мобилизации экономики и цифровизации денежного обращения. Обсуждению решений этих проблем в контексте ВПОДК посвящён настоящий семинар.
· Баланс банка. взгляд с точки зрения фондирования (традиционный взгляд). Взгляд с точки зрения рисков: принятые риски и располагаемый капитал (взгляд на баланс как на достаточность капитала). Взгляд с точки зрения рисков ликвидности (необходимый буфер ликвидности и располагаемый буфер ликвидности).
· Анализ ликвидности банка. Распределение балансовых и внебалансовых операций по срокам (liquidity gap), лимитирование разрывов баланса по срочности. Баланс необходимого и располагаемого буферов ликвидности.
· Стабильные, условно стабильные и нестабильные части баланса. Моделирование, определение, какую долю остатков на текущих и расчётных счетах клиентов можно использовать для фондирования долгосрочных операций. Учёт рефинансирования в планировании.
· Учёт политики инфляционного таргетирования, осуществляемой Банком России, в управлении ликвидностью.
· Стресс-тестирование баланса. Выбор горизонта, технологии учёта макроэкономических факторов.
Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.
Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 10 990 руб.
6 NEW БЛОК. Оценка рыночного риска стандартизированным методом. Новые вызовы в текущих реалиях.
· Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).
· Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании (от Положения № 89-П через 313-П и 387-П к 511-П). Новое в регулирование в соответствии с Положением № 511-П от 3 декабря 2015 года.
· Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций №124-И и № 139-И, Положений № 385-П и № 395-П.
· Порядок расчета рисков:
Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков.
· Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке.
· Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации. Общий процентный риск.
· Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.
· Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.
· Оценка валютного риска.
· Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный риски.
Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 10 990 руб.
7 NEW БЛОК. Новые горизонты в регулировании банковских рисков.
· Краткая история базельских соглашений по капиталу: от «Базеля I» до «Базеля III».
· Краткий обзор основного пакета стандартов «Базель III» (2010–13 гг.).
· «Базель III+»: «взгляд сверху» на последнее поколение регулятивных стандартов (2014–20 гг.).
· Кредитный риск: новый стандартизированный подход для суверенных заемщиков, финансовых организаций, корпоративных и розничных заемщиков. Особенности внедрения подхода в Инструкции Банка России № 199-И.
· Кредитный риск: изменения в подходе на основе внутренних рейтингов. Особенности внедрения подхода в Положении Банка России № 483-П.
· Кредитный риск контрагента: новый стандартизированный подход к оценке риска операций с производными финансовыми инструментами. Особенности внедрения подхода в Положении Банка России № 753-П.
· Кредитный риск: изменения в подходах к расчету риска изменения рыночной стоимости ПФИ в результате изменения кредитного качества контрагента (CVA-риска).
· Операционный риск: новый подход на основе стандартизированной оценки. Особенности внедрения подхода в Положении Банка России № 744-П.
· Рыночный риск: новые стандартизированный подход и подход на основе внутренних моделей.
Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 13 990 руб.
Очный семинар
45990 руб.Вебинар
45990 руб.Главный специалист
"БАНК" МБА-МОСКВА" ОООРуководитель направления
ООО "Сас Институт"Руководитель СВК
Киви-БанкРуководитель СВК
Woori bankСлужба управления рисками
ООО КБ "ГТ БАНК"
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |