Курс повышения квалификации: «Управление рисками в банковском секторе: новые подходы и продвинутая методология в современных условиях»

Описание

Анонс программы повышения квалификации в области:

«Управление банковскими рисками». 

            Программа включает в себя вопросы (отдельные сессии) по управлению всеми основными рисками банковского сектора России. 

У Вас будет уникальная возможность ознакомиться с практическим опытом руководителей службы риск-менеджмента из ведущих российских банков.

Вы получите информацию о концептуально новых подходах, продвинутых методологиях и инструментах управления рисками в современных условиях.

Участие в программе поможет Вам понять, как оценить эффективность управления рисками, какую из уровней структуры управления рисками необходимо укрепить в банке в первую очередь, как правильно распределить ресурсы и разработать свою уникальную эффективную стратегию управления рисками.

ПРОГРАММА

·           Вывод параметров, используемых в качестве входных.

·           Вывод параметров, используемых в качестве обучающих.

·           Архитектура искусственной нейронной сети.

·           Активационные функции слоев.

·           Параметры обучения модели.

·           Тестирование модели.

·           Параметры качества модели.

Модель предназначена для использования в расчете ожидаемых (EL) и неожиданных потерь (UL) в базовом (Foundation IRB) и продвинутом (Advanced IRB) подходах, к оценке кредитных рисков банков для оценки достаточности регулятивного капитала, основанных на внутренних рейтингах (IRB-подход). Результаты работы модели могут быть использованы для определения финансового положения, отнесения к определенному этапу (Stage), определения лимита кредитования и резерва на возможные потери.

Модель основана на использовании обученной искусственной многослойной нейронной сети.

Входные параметры модели. В качестве входных параметров используются наиболее значимые параметры, в т.ч. динамические, получаемые из отчетности контрагента, характеристики банковской системы, фактические данные об отзыве банковских лицензий.  

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 10 990 руб. 

2 NEW БЛОК. Управление операционным риском в кредитных организациях. 

1.        Новые требования законодательства: обзор Положения Банка России № 716-П, анализ «узких мест» во внедрении.

2.        Система управления операционным риском: состав и функционал участников в контексте парадигмы «трех линий защиты».

3.        Процедуры идентификации и оценки операционного риска, в т.ч. основные источники информации, самооценка рисков и контролей, сценарный анализ.

4.        Практические аспекты классификации событий операционного риска.

5.        Способы реагирования на операционный риск: минимизация, уклонение от риска, передача риска, принятие риска.

6.        Мониторинг операционного риска: ключевые индикаторы риска (КИР).

7.        Новый стандартизированный подход к оценке операционного риска в соответствии с «Базелем III» и его реализация в Положении Банка России № 744-П.

8.        Расчет размера операционного риска: внедрение требований Положения Банка России № 744-П для различных видов кредитных организаций.

9.        Обзор Положения Банка России № 814-П о порядке расчета размера операционного риска банковской группы. 

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 10 990 руб. 

3 NEW БЛОК. Нефинансовые риски кредитных организаций: как идентифицировать, как оценить и как управлять. 

·           Понятие и виды нефинансовых рисков: ориентиры законодательных норм и текущая практика.

·           Стратегический риск: в каких видах риска может проявляться и как его оценить.

·           Регуляторный риск: взаимодействие СУР и СВК и совмещение норм Указания №3624-У и Положения Банка России №242-П. Учет прямых потерь от реализации нефинансовых рисков для расчета коэффициента внутренних потерь в соответствии с Положением Банка России №744-П на примере регуляторного риска.

·           Использование сценарного анализа как инструмента оценки потенциального влияния нефинансовых рисков и его использование для целей ВПОДК (на примере операционного риска).

·           Риск информационных систем и риск информационной безопасности: подходы к оценке потерь – переводим качество в количество.

·           Бизнес риск и риск вынужденной поддержки: Рост значимости этих видов риска в банковских группах и экосистемах и текущие регуляторные тренды по управлению ими.

·           Климатические риски как новый этап развития системы риск-менеджмента. Как их идентифицировать и как они могут быть связаны с иными типами нефинансовых рисков и финансовыми рисками. 

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 10 990 руб.  

4 NEW БЛОК. Кредитный риск: продвинутое управление в современных условиях. 

·           Методология Базель-II/III+ по оценке кредитного риска: подход на основе внутренних рейтингов (ПВР);

·           Концепция ожидаемых и непредвиденных кредитных потерь (UCL) для оценки капитала и резервов;

·           Базовые компоненты кредитного риска: PD, LGD (в дефолте и не в дефолте), EAD и др.; различия в их оценивании в целях ПВР и МСФО;

·           Состав и структура банковских рейтинговых систем; важность их стресс-тестирования при нестабильности внешней и внутренней среды;

·           Сегментация портфелей в целях ПВР-моделирования с учетом их особенностей в современных условиях;

·           Свойства моделей (дискриминационная сила, точность, стабильность, устойчивость и др.);

·           Особенности Базельских ПВР‑моделей с сравнении со скоринговыми моделями и моделями МСФО;

·           Выборки и исторические периоды, необходимые и допустимые для обучения ядра, и калибровки модели;

·           Требования ЦБ РФ к организации, валидации и аудиту рейтинговых систем;

·           Практический опыт регуляторных ПВР-валидаций, ключевые проблемы и пути их решения;

·           Передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных в целях реализации ПВР. 

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 10 990 руб.

 

5 NEW БЛОК. Управление риском ликвидности в условиях инфляционного таргетирования. 

Риск ликвидности — один из ключевых рисков для банка. Однако это также риск, сложный для понимания, поскольку при его оценке необходимо учитывать и фактически проведённые Банком операции, и планы, и возможности Банка. Особое значение это имеет в нынешних условиях — мобилизации экономики и цифровизации денежного обращения. Обсуждению решений этих проблем в контексте ВПОДК посвящён настоящий семинар. 

·           Баланс банка. взгляд с точки зрения фондирования (традиционный взгляд). Взгляд с точки зрения рисков: принятые риски и располагаемый капитал (взгляд на ба­ланс как на достаточность капитала). Взгляд с точки зрения рисков ликвидности (не­обходимый буфер ликвидности и располагаемый буфер ликвидности).

·           Анализ ликвидности банка. Распределение балансовых и внебалансовых опе­ра­ций по срокам (liquidity gap), лимитирование разрывов баланса по срочности. Ба­ланс необходимого и располагаемого буферов ликвидности.

·           Стабильные, условно стабильные и нестабильные части баланса. Мо­де­ли­ро­ва­ние, определение, какую долю остатков на текущих и расчётных счетах клиентов мож­но использовать для фондирования долгосрочных операций. Учёт ре­фи­нан­си­ро­ва­ния в планировании.

·           Учёт политики инфляционного таргетирования, осуществляемой Банком России, в управлении ликвидностью.

·           Стресс-тестирование баланса. Выбор горизонта, технологии учёта мак­ро­э­ко­но­мических факторов.

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов. 

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 10 990 руб. 

6 NEW БЛОК. Оценка рыночного риска стандартизированным методом. Новые вызовы в текущих реалиях. 

·           Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).

·           Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании (от Положения № 89-П через 313-П и 387-П к 511-П). Новое в регулирование в соответствии с Положением № 511-П от 3 декабря 2015 года.

·           Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций №124-И и № 139-И, Положений № 385-П и № 395-П.

·           Порядок расчета рисков:

Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков.

·      Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке.

·      Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации. Общий процентный риск.

·      Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.

·      Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.

·      Оценка валютного риска.

·      Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный риски. 

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 10 990 руб. 

7 NEW БЛОК. Новые горизонты в регулировании банковских рисков. 

·           Краткая история базельских соглашений по капиталу: от «Базеля I» до «Базеля III».

·           Краткий обзор основного пакета стандартов «Базель III» (2010–13 гг.).

·           «Базель III+»: «взгляд сверху» на последнее поколение регулятивных стандартов (2014–20 гг.).

·           Кредитный риск: новый стандартизированный подход для суверенных заемщиков, финансовых организаций, корпоративных и розничных заемщиков. Особенности внедрения подхода в Инструкции Банка России № 199-И.

·           Кредитный риск: изменения в подходе на основе внутренних рейтингов. Особенности внедрения подхода в Положении Банка России № 483-П.

·           Кредитный риск контрагента: новый стандартизированный подход к оценке риска операций с производными финансовыми инструментами. Особенности внедрения подхода в Положении Банка России № 753-П.

·           Кредитный риск: изменения в подходах к расчету риска изменения рыночной стоимости ПФИ в результате изменения кредитного качества контрагента (CVA-риска).

·           Операционный риск: новый подход на основе стандартизированной оценки. Особенности внедрения подхода в Положении Банка России № 744-П.

·           Рыночный риск: новые стандартизированный подход и подход на основе внутренних моделей. 

Стоимость участия в ОЧНОМ и в ONLINE формате составляет 13 990 руб.