19—20 июля
Очный семинар
/Вебинар
Описание
Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Спикеры готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.
Как рассчитать рыночный риск, чтобы это действительно приносило пользу банку, повышая его эффективность. Как обеспечить соответствие новым требованиям Базеля. Какие должны быть реализованы бизнес-процессы, и как расчёт риска превратить из исследовательской задачи в ежедневную рутин.
День 1
1. Бизнес-модели: их определение и применение к выделению торговой книги банка.
Практический пример формулировки бизнес-модели и защиты её определения перед аудиторами.
2. Требования к организационно-штатной структуре банка согласно Базелю (документ d352). Какие должны быть внутри банка подразделения и как наладить взаимодействие между ними для управления эффективностью банка.
3. Бизнес-процессы управления торговой книгой: учёт и оценка, оценка рисков, лимитирование.
4. Измерение риска и покрытие риска экономическим капиталом: три метрики риска (ожидаемые потери, неожидаемые потери, что лежит за гранью ожидаемых потерь), значение «серых носорогов» и «чёрных лебедей», регуляторный и управленческий капитал, параметры моделей риска.
5. Математика оценки финансовых инструментов: требования МСФО 13 («Оценка справедливой стоимости»), организация модельного инструментария и подтверждения его качества (§718 документа bcbs128).
Практический пример оценки финансового инструмента.
6. Математика риска: модели изменения факторов риска. Корреляционный анализ, метод главных компонент, модель CAPM, расчёт риска на большой горизонт. Применение моделей к разным факторам риска (валютные курсы, цены акций, цены облигаций, процентные ставки) и финансовым инструментам (one-delta, non-one delta, например, опционы). Метрики риска: VaR, Expected Shortfall, стресс-тестирование.
Практические примеры расчёта рисков по модельному портфелю ценных бумаг на большом горизонте.
7. Стандартный подход к оценке рыночного риска. Общий состав метрик и необходимого функционала, учёт риска дефолта.
Практические примеры расчёта рисков по портфелям облигаций и акций, по опционным стратегиям (на примере валютного рынка).
8. Оценка на основе моделей, разработанных банком самостоятельно (Internal Models Approach). Количественные и качественные стандарты моделей оценки риска, определение факторов риска, минимальная история по данным (с 2007 года) и что делать, если по инструменту история не достаточна, корректировка на рыночную ликвидность. Подтверждение качества моделей.
Практические примеры расчёта рисков и подтверждения качества внутренних моделей.
9. Установление лимитов рыночного риска. Требования к лимитной системе, методы аудита лимитной системы.
Практический пример реализации аппетита к риску в лимитах и создания условий для формирования эффективного с точки зрения доходности с учётом риска портфеля ценных бумаг.
Очный семинар
28990 руб.Вебинар
28990 руб.
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |