Зарегистрироваться

Распечатать

Положение Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционными рисками в кредитных организациях» с учётом изменений, внесенных Указанием Банка России от 25.03.2022 № 6103-У с 1 октября 2022, и их взаимосвязь с иными нормативными актами

Описание

В феврале 2021 г. вступило в силу Положение Банка России №744-П «О порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала», которое разработано для внедрения стандартизированного подхода к расчету размера операционного риска с учетом эффективности функционирования системы управления операционными рисками и качеством сбора данных в базу событий.

С 1 января 2023 Положение становится обязательным для банков с универсальной лицензией. Основные изменения касаются требований к расчету операционного риска на базе нового индикатора расчета: бизнес индикатора, и в частности, к возможности расчета альтернативного способа расчёта чистых процентных доходов на базе величины активов, приносящих процентный доход, требований к документированию расчета размера операционного риска, а также возможности Банка России устанавливать штрафную надбавку КНП к величине ОР, в случае обнаружения в ходе надзора существенных (более 5%)  пропусков в базе событий с  прямыми потерями от операционного риска. Все эти особенности станут предметом подробного разбора на семинаре.

ПРОГРАММА

1.Положение Банка России 716-П «О требованиях к системе управления операционными рисками в кредитных организациях»:

-     NEW Особенности организации надзора со стороны Банка России за системой управления операционными рисками (СУОР).

-     Элементы системы управления операционными рисками.

-     Организационная структура СУОР.

-     Разбор существующих нормативных требований в Положении 716-П по управлению отдельными видами операционного риска и взаимодействию со специализированными подразделениями.

-     Состав процедур по управлению операционными рисками.

-     Меры по снижению операционных рисков.

-     Ключевые индикаторы риска.

-     Требования по классификации операционных рисков

-     Требования к ведению баз данных

-     Контрольные показатели уровня операционного риска. 

2. Обзор изменений, внесенных в Положение 716-П внесенных Указанием БР от 25.03.2022 № 6103-У с 01 октября 2022:

-     Определение дополнительных видов рисков (риска нарушения операционной устойчивости) (в главу 1).

-     Уточнения в определениях отдельных видов потерь, зачета возмещений, валовых и чистых потерь (в главу 3 и 6 716-П).

-     Уточнения по проведению качественной оценки операционного риска и сценарного анализа по результатам этой оценки (п. 2.1.5 716-П).

-     NEW По управлению риском поведения.

-     Уточнения в требованиях к управлению риском информационной безопасности в части не санкционированного доступа и распространения информации о счетах клиентов (в главу 7).

-     Уточнения определений отдельных контрольных показателей управления операционными рисками и рисками информационной безопасности (в Приложение 1 Положения 716-П). 

3. Требования к управлению рисками информационной безопасности и информационных систем.

Интеграция новых требований в части обеспечения операционной надежности Положения

787-П с требованиями Положения 716-П, внесенных Указанием БР от 25.03.2022 № 6103-У. 

4. Положение Банка России 744-П «О порядке расчета размера операционного риска и осуществления Банком России надзора за его соблюдением».

-     NEW Положение Банка России 814-П от 30.01.2023 «О порядке расчета размера операционного риска для банковской группы».

-     Компоненты расчета величины операционного.

-      Особенности расчета показателя бизнес – индикатора (КБИ).

-      Особенности расчета коэффициента внутренних потерь; (КВП).

-      Порядок исключения из расчета некоторых элементов доходов/расходов (из КБИ) и потерь (из расчетного КВП).

-      Порядок надзора за расчетами величины операционного риска. 

Ответы на вопросы.

Зарегистрироваться

Распечатать