22—23 декабря
Очный семинар
/Вебинар
Описание
Семинар позволит Вам:
· овладеть современной методологией кредитного риск-менеджмента на основе актуальных концепций Базель II/III+ и соответствующих методических подходов и требований ЦБ;
· узнать организационно-методологические подходы и практические особенности внедрения и развития системы управления кредитными рисками в банке;
· изучить особенности применения скоринга в целях кредитного рису-менеджмента;
· узнать примеры эффективной риск-отчётности и мониторинга кредитных рисков кредитного портфеля банка;
· понять тонкости оптимальной технологии принятия кредитных решений (в том числе кредитного конвейера) применительно к различным стратегиям кредитования.
· практически освоите эффективные методики создания рейтинговых систем для юридических и физических лиц в целях их эффективного кредитования.
Семинар предназначен для:
· топ-менеджеров банка, курирующих риск-менеджмент, финансы, внутренний аудит/ контроль, аналитические подразделения BI/IT и др. направлений;
· руководителей и участников стратегических проектов банка по внедрению и совершенствованию подхода Базель II/III+ на основе внутренних рейтингов (ПВР) или подходов МСФО‑9 к оценке кредитного риска;
· разработчиков и валидаторов моделей оценки кредитного риска;
· руководителей и специалистов подразделений риск-менеджмента, андеррайтинга, внутреннего контроля/ аудита, аналитики IT/BI, финансово-аналитических, плановых, безопасности, по работе проблемными активами.
ПРОГРАММА
Обновлена в январе 2023г.
1. Основные понятия теории банковских рисков.
· эволюция понятия «риск»; его современное понимание в банковской сфере;
· современные подходы к классификации основных банковских рисков;
· базовые понятия об основных видах банковских рисков, их компонентах и взаимосвязи;
· понятия объекта риска, источника риска, события риска, результата (последствия) риска, оценки (меры) риска;
· основные этапы и методы управления кредитными рисками.
2. Управление кредитным риском. Методологические аспекты.
· понятие, иерархия и базовые параметры оценки кредитных рисков;
· понятие и критерии дефолта заёмщика (ссуды);
· индикаторы дефолта, правила их обработки;
· основные этапы управления кредитными рисками;
· кредитоспособность и платежеспособность, соотношение понятий; методы оценки;
· матрица рисков; методология построения; практическая методика организации построения;
· экспертные оценки в риск-менеджменте; методология Делфи;
· составляющие кредитного риска (страновой риск, региональный риск, отраслевой риск, производственный риск, платёжный риск, риск проекта, риск обеспечения); практические подходы к их учёту при оценке кредитного риска;
· основные методы и инструменты управления кредитными рисками, практика их применения;
· методология Базель II/III+ по оценке кредитного риска: стандартизованный подход, подход на основе внутренних рейтингов (IRB/ ПВР);
· риск-ориентированный подход к структуре и организации продуктовой линейки; риск-ориентированное ценообразование кредитов;
· требования ЦБ РФ к методологии и организации рейтингования клиентов (Положение ЦБ РФ №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»);
· особенности оценки кредитных рисков юридических лиц;
· особенности оценки кредитных рисков физических лиц;
· особенности оценки кредитных рисков малого и среднего бизнеса.
3. Управление кредитным риском клиентов (ссуд) путем их рейтингования.
· основы эконометрического моделирования финансовой деятельности (регрессия, показатели качества и значимости модели, логит-регрессия); основы теории принятия решений в оценке кредитного риска;
· методология и математика построения рейтинговых моделей для оценки юридических лиц; примеры и практические рекомендации;
· методология и математика построения скоринговых моделей для оценки физических лиц; примеры и практические рекомендации;
· статистические инструменты факторного анализа для построения скоринга: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight of Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;
· оценка качества скоринга: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (KS-тест), индекс стабильности популяции (PSI), тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и др.; практика расчета, бизнес-трактовка, применение;
· практические этапы, особенности и проблемы построения и внедрения в банке рейтинговых/ скоринговых систем;
· требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка;
4. Управление кредитным риском. Экономико-статистические аспекты.
· основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (s), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы использования; практические методики расчётов;
· концепция ожидаемых потерь (Expected Losses, EL) и неожидаемых (непредвиденных) потерь (Unexpected Losses, UL);
· основные составляющие кредитного риска: сумма под риском (Exposure at Default, EAD), вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), эффективный срок до погашения M); практические методики их определения;
· кредитный VaR; особенности расчётов при недостатке данных; практика применения.
5. Управление кредитным риском. Практика его мониторинга.
· концепция организации системы управленческой отчётности банка;
· блоки управленческой риск-отчётности;
· практическая важность визуализации данных риск-отчётности; примеры и рекомендации по способам представления и логике подачи информации;
· информационно-технологическое обеспечение процесса формирования риск-отчётности; современные IT-технологии и тенденции для целей управления рисками;
· практический пример комплексной риск-отчётности российского банка.
6. Управление кредитным риском. Организационные аспекты.
· процессный подход к управлению кредитными рисками;
· организационные основы построения системы управления рисками;
· комплексность и непрерывность оценки риска на всех этапах жизненного цикла кредитного договора (при разработке кредитного продукта, принятия кредитного решения, работе с проблемными активами, формировании резервов и др.);
· основные составляющие процесса принятия кредитного решения; их особенности и практические рекомендации по организации;
· принципиальные схемы оптимизации процессов принятия кредитных решений;
· примеры организации кредитного конвейера в процессе розничного кредитования;
· недостатки и проблемы внедрения Базель II/III+ в России применительно к кредитному риску;
· перспективы кредитного риск-менеджмента в современных условиях.
Очный семинар
28990 руб.Вебинар
28990 руб.Исполинтельный директор
БАНК ГПБ (АО)Эксперт отдела методологии
ВТБ (ПАО)
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |