Построение системы обеспечения качества данных коммерческого банка

Дополнительно

Семинар позволит Вам:

·      изучить лучшие практики в области организационно-методического устройства системы подготовки и обеспечения качества данных (КД), в т.ч. при реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) к оценке достаточности капитала (Базель‑II/III) и резервов, потерь от реализации операционных рисков по методологии SMA;

·      узнать особенности методологических, орг.-технологических требований ЦБ в области обеспечения КД для оптимизации работы по построению и совершенствованию СУКД и прохождения соответствующих регуляторных валидаций;

·      получить профессиональные комментарии и рекомендации в сфере обеспечения КД в Положениях Банка России №483-П (в т.ч. прил. 3), №716-П и №730-П;

·      понять и аргументированно донести до руководства банка важное место и пути совершенствования банковской системы управления КД.

В результате обучения Вы:

·      практически освоите эффективные подходы к организации сферы обеспечения КД, необходимые для внедрения банком ПВР и иных продвинутых методологий;

·      узнаете типичные недостатки и ошибки, выявляемые в практике регуляторных валидаций по направлению КДИС, возможные пути и методы их заблаговременного предупреждения;

·      ознакомитесь с планом действий банка по «вхождению в Базель» в сфере КДИС;

·      примете участие в дискуссиях о способах и инструментах повышения КДИС, методиках оценки эффективности системы управления банка в этой сфере;

·      сможете донести до регулятора важные вопросы, проблемы и инициативы, которые могут помочь в решении проблем КДИС, получить квалифицированную профессиональные советы от непосредственного разработчика приложения 3 к 483-П.

Семинар предназначен для:

кураторов сферы КД (CDO), ИТ (CITO), управления проектами, ИБ (CISO), риск-менеджмента (CRO), финансовой отчетности (CFO);

руководителей и участников проектов по развитию ПВР, МСФО, SMA, ИТ, кредитного и операционного риск-менеджмента;

руководителей и специалистов подразделений:

·      дата-менеджмента и ИТ (в т.ч. ИБ);

·      BI-аналитики и аналитической отчетности;

·      кредитного и операционного риск-менеджмента, андеррайтинга, верификации;

·      внутреннего контроля, внутреннего аудита;

профессорско-преподавательского состава и бизнес-тренеров для повышения квалификации.

 

ПРОГРАММА

1.    Основы ПВР. Положение ЦБ РФ от 06.08.2015 №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» как российский вариант Базель II для оценки кредитного риска, а также Положений ЦБ РФ №716-П и 730-П.

·           Методология Базель‑II (III+): подход на основе внутренних рейтингов (ПВР).

·           Общая методология моделирования и рейтингования клиентов.

·           Виды ПВР-моделей и их суть.

·           Этапы жизни моделей (построение, калибровка, верификация, валидация, внедрение в информационные системы, применение).

·           Качественные и количественные требования ЦБ РФ к ПВР-моделям банка: особенности и практические рекомендации.

·           Требования к составу, формату, периметру, глубине, степени агрегированности, качеству необходимых для моделирования данных.

·           Качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.

2.    Методология и процедуры оценки КД и ИС.

·           Понятия «информация», «данные», «знания»; их взаимосвязь.

·           Современные стандарты и подходы в сфере КДИС.

·           Требования ЦБ РФ к методикам и порядкам в сфере КД при реализации ПВР.

·           Ролевая структура системы обеспечения КД (примеры ролей и их функционала).

·           Данные и информационные системы, подлежащие оценке в ходе валидации.

·           Необходимая глубина валидации сферы КДИС.

·           Отличия требований к качеству данных от требований к наборам данных.

·           Передовые подходы к организации и функционированию системы обеспечения КДИС.

·           Типовые роли участников системы обеспечения КД.

·           Передовые аналитические методики поиска ошибок в данных, организации их исправления, фиксирования результатов.

·           Характеристики и показатели качества данных; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение.

·           Качество данных и качество инструментов, применяемых для его обеспечения; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение.

·           Типовые примеры показателей качества данных и показателей эффективности инструментов его обеспечения.

·           Требования к обеспечению информационной безопасности в информационных системах банка и при организации ПВР-надзора.

·           Процессный подход и комплексность организации системы обеспечения КДИС.

·           Требования ЦБ РФ к компонентам информационных систем при реализации ПВР.

·           Опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.

3.    Оценка качества данных и информационных систем

·           Общая организация процедуры валидации.

·           Требования к составу и содержанию документов, изучаемых в ходе оценки, процедуре и уровню их разработки, обсуждения и утверждения.

·           Качественная валидация (документы, корпоративное управление, системы, процессы, методики, порядки, и др.).

·           Обеспечение проведения валидации количественных моделей.

·           Организация процедуры регуляторной валидации по направлению КДИС.

·           Сведения о составе и параметрах используемых систем банка.

·           Карта-схема систем и информационных потоков банка.

·           Интервьюирование персонала информационных систем.

·           Наблюдение информационных систем и процессов.

·           Выборочный углубленный контроль качества данных.

·           Последствия наличия и предоставления некачественных данных.

4.    Классификация и сегментация портфеля кредитных требований (КТ)

·           Важность верного понимания принципов и правил разделения кредитного портфеля банка на группы, требуемые для реализации ПВР и МСФО.

·           Классы (подклассы), сегменты (подсегменты), пулы - портфели однородных КТ (ПОКТ). Для чего и как именно они формируются? В чем их принципиальные отличия?

·           Цели, правила и подходы к их формированию и учету в ИС банка, в т.ч. в условиях малых или низкодефолтных кредитных портфелей.

·           Карта (реестр) моделей и сегментов ПВР.

·           Потенциальные проблемы, пути их решения.

·           Рекомендуемые Банком России правила кодификации классов (подклассов), сегментов (подсегментов), моделей в рамках ПВР и шире.

·           Особенности структур моделей ПВР и их влияние на структуру хранения данных в DWH и логику RWA-калькулятора.

5.    Общие подходы и правила к определению дефолта.

·           Особенности правил определения дефолта, их влияние на структуру Витрин дефолтов.

·           Важность понимания того, как именно фиксируются дефолты по новым правилам для целей ПВР и МСФО, их отличие от ранее применявшихся правил для обычных скорингов и для работы с проблемными активами. Примеры эффективных подходов к организации Витрин дефолтов.

·           Обеспечение КД – это далеко не просто удаление пропусков в БД.