Управление кредитными рисками. Современные практики.

16—17 февраля

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Семинар позволит Вам:

·      овладеть современной методологией кредитного риск-менеджмента на основе актуальных концепций Базель II/III+ и соответствующих методических подходов и требований ЦБ;

·      узнать организационно-методологические подходы и практические особенности внедрения и развития системы управления кредитными рисками в банке;

·      изучить особенности применения скоринга в целях кредитного рису-менеджмента;

·      узнать примеры эффективной риск-отчётности и мониторинга кредитных рисков кредитного портфеля банка;

·      понять тонкости оптимальной технологии принятия кредитных решений (в том числе кредитного конвейера) применительно к различным стратегиям кредитования.

·      практически освоите эффективные методики создания рейтинговых систем для юридических и физических лиц в целях их эффективного кредитования.

Семинар предназначен для:

·      топ-менеджеров банка, курирующих риск-менеджмент, финансы, внутренний аудит/ контроль, аналитические подразделения BI/IT и др. направлений;

·      руководителей и участников стратегических проектов банка по внедрению и совершенствованию подхода Базель II/III+ на основе внутренних рейтингов (ПВР) или подходов МСФО‑9 к оценке кредитного риска;

·      разработчиков и валидаторов моделей оценки кредитного риска;

·      руководителей и специалистов подразделений риск-менеджмента, андеррайтинга, внутреннего контроля/ аудита, аналитики IT/BI, финансово-аналитических, плановых, безопасности, по работе проблемными активами. 

ПРОГРАММА

Обновлена в январе 2023г. 

1.    Основные понятия теории банковских рисков.

·      эволюция понятия «риск»; его современное понимание в банковской сфере;

·      современные подходы к классификации основных банковских рисков;

·      базовые понятия об основных видах банковских рисков, их компонентах и взаимосвязи;

·      понятия объекта риска, источника риска, события риска, результата (последствия) риска, оценки (меры) риска;

·      основные этапы и методы управления кредитными рисками.

2.    Управление кредитным риском. Методологические аспекты.

·      понятие, иерархия и базовые параметры оценки кредитных рисков;

·      понятие и критерии дефолта заёмщика (ссуды);

·      индикаторы дефолта, правила их обработки;

·      основные этапы управления кредитными рисками;

·      кредитоспособность и платежеспособность, соотношение понятий; методы оценки;

·      матрица рисков; методология построения; практическая методика организации построения;

·      экспертные оценки в риск-менеджменте; методология Делфи;

·      составляющие кредитного риска (страновой риск, региональный риск, отраслевой риск, производственный риск, платёжный риск, риск проекта, риск обеспечения); практические подходы к их учёту при оценке кредитного риска;

·      основные методы и инструменты управления кредитными рисками, практика их применения;

·      методология Базель II/III+ по оценке кредитного риска: стандартизованный подход, подход на основе внутренних рейтингов (IRB/ ПВР);

·      риск-ориентированный подход к структуре и организации продуктовой линейки; риск-ориентированное ценообразование кредитов;

·      требования ЦБ РФ к методологии и организации рейтингования клиентов (Положение ЦБ РФ №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»);

·      особенности оценки кредитных рисков юридических лиц;

·      особенности оценки кредитных рисков физических лиц;

·      особенности оценки кредитных рисков малого и среднего бизнеса.

3.    Управление кредитным риском клиентов (ссуд) путем их рейтингования.

·      основы эконометрического моделирования финансовой деятельности (регрессия, показатели качества и значимости модели, логит-регрессия); основы теории принятия решений в оценке кредитного риска;

·      методология и математика построения рейтинговых моделей для оценки юридических лиц; примеры и практические рекомендации;

·      методология и математика построения скоринговых моделей для оценки физических лиц; примеры и практические рекомендации;

·      статистические инструменты факторного анализа для построения скоринга: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight of Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;

·      оценка качества скоринга: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (KS-тест), индекс стабильности популяции (PSI), тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и др.; практика расчета, бизнес-трактовка, применение;

·      практические этапы, особенности и проблемы построения и внедрения в банке рейтинговых/ скоринговых систем;

·      требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка;

4.    Управление кредитным риском. Экономико-статистические аспекты.

·      основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (s), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы использования; практические методики расчётов;

·      концепция ожидаемых потерь (Expected Losses, EL) и неожидаемых (непредвиденных) потерь (Unexpected Losses, UL);

·      основные составляющие кредитного риска: сумма под риском (Exposure at Default, EAD), вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), эффективный срок до погашения M); практические методики их определения;

·      кредитный VaR; особенности расчётов при недостатке данных; практика применения.

5.    Управление кредитным риском. Практика его мониторинга.

·      концепция организации системы управленческой отчётности банка;

·      блоки управленческой риск-отчётности;

·      практическая важность визуализации данных риск-отчётности; примеры и рекомендации по способам представления и логике подачи информации;

·      информационно-технологическое обеспечение процесса формирования риск-отчётности; современные IT-технологии и тенденции для целей управления рисками;

·      практический пример комплексной риск-отчётности российского банка.

6.    Управление кредитным риском. Организационные аспекты.

·      процессный подход к управлению кредитными рисками;

·      организационные основы построения системы управления рисками;

·      комплексность и непрерывность оценки риска на всех этапах жизненного цикла кредитного договора (при разработке кредитного продукта, принятия кредитного решения, работе с проблемными активами, формировании резервов и др.);

·      основные составляющие процесса принятия кредитного решения; их особенности и практические рекомендации по организации;

·      принципиальные схемы оптимизации процессов принятия кредитных решений;

·      примеры организации кредитного конвейера в процессе розничного кредитования;

·      недостатки и проблемы внедрения Базель II/III+ в России применительно к кредитному риску;

·      перспективы кредитного риск-менеджмента в современных условиях.

Очный семинар

28990 руб.

Вебинар

28990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Очень понравилось, практически полезное объединение модельных подходов с методологическими, процессными и регуляторными особенностями.

Исполинтельный директор

БАНК ГПБ (АО)
Много полезной и интересной информации, хочется в перспективе углубиться в подробное изучение вопросов.

Эксперт отдела методологии

ВТБ (ПАО)
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!