26—27 февраля
Очный семинар
/Вебинар
Описание
Розничные кредитные портфели — значительный сегмент банковских продуктов. Управление ими имеет свою специфику. В рамках настоящего семинара внимание будет уделено экономическим аспектам управления портфелями, доходности и риску, а именно:
– моделям риска диверсифицированных кредитных портфелей;
– зависимости дефолтности портфелей, досрочного погашения и пр. от макроэкономических и иных факторов;
– макроэкономическим факторам, определяющим спрос на розничное кредитование;
– ключевым показателям эффективности, связывающим доходность и риск;
– особенностям реструктуризации;
– секьюритизации и её роли в повышении доходности портфелей;
– ценообразованию розничного кредитования.
Особое внимание будет уделено управлению розничными кредитными портфелями с учётом их низкой оборачиваемости. Анализ показывает, что основная часть проблем, возникших перед отдельными розничными банками в 2015 году, была обусловлена не столько неблагоприятной макроэкономической ситуацией, сколько избыточно агрессивным кредитованием в 2013 году, не учитывавшим особенности вызревания резервов и ограниченность инструментов управления портфелем кредитов с низкой оборачиваемостью.
По результатам этого семинара участники получат:
+ набор инструментов, который позволяет обеспечить эффективность розничного кредитования;
+ описание практически применимой точной технологии, позволяющей моделировать резервы на произвольном горизонте в рамках любых сценариев макроэкономичеких и иных внешних факторов;
+ набор идей, как увеличить доходность бизнеса с приемлемыми рисками;
+ образцы управленческой отчётности по розничному кредитному портфелю;
+ консультации по проблемам, с которыми они сталкиваются в своей работе.
День 1
1. Управленческий учёт розничных кредитных портфелей. Ключевые показатели эффективности, общее управление, фондирование, расчёт доходности бизнеса, опасные стратегии на высококонкурентном рынке, балансирование объёма и цены кредита.
2. Факторы, влияющие на розничные кредитные портфели: чем определяется просрочка. Эффекты вызревания портфеля, влияние кредитного качества новых сделок на будущую просрочку, влияние макроэкономической ситуации.
3. Отчётность по кредитному портфелю. Показатели, описывающие рискованность кредитного продукта в общепринятой практике (резервы, 0+@3mob) и показатели, которые исчерпывающе описывают кредитный портфель (удельный LTS).
4. Моделирование просрочки. Roll Rates. МСФО 9 — новый подход к оценке эффективности кредитного бизнеса.
5. Выбор оптимального срока кредитования и ценообразование кредитов с учётом риска.
6. Скоринговые карты при кредитовании. Рекалибровка скоринговых карт.
7. Моделирование розничного заёмщика, предельный лимит кредитования и оценка рисков отдельного заёмщика.
8. Секьюритизация кредитных портфелей как инструмент повышения доходности кредитного бизнеса. Модели бизнеса розничных банков.
9. Юридические аспекты розничного кредитования: основные проблемные вопросы и их решение: права заёмщиков, регулирование отношений всех участников сделки.
Очный семинар
28990 руб.Вебинар
28990 руб.
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |