Зарегистрироваться

Распечатать

Управление розничным кредитным портфелем

Описание

О чём этот семинар:

Розничные кредитные портфели — значительный сегмент банковских продуктов. Управление ими имеет свою специфику. В рамках настоящего семинара внимание будет уделено экономическим аспектам управления портфелями, доходности и риску, а именно:

– моделям риска диверсифицированных кредитных портфелей;

– зависимости дефолтности портфелей, досрочного погашения и пр. от макроэкономических и иных факторов;

– макроэкономическим факторам, определяющим спрос на розничное кредитование;

– ключевым показателям эффективности, связывающим доходность и риск;

– особенностям реструктуризации;

– секьюритизации и её роли в повышении доходности портфелей;

– ценообразованию розничного кредитования.

Особое внимание будет уделено управлению розничными кредитными портфелями с учётом их низкой оборачиваемости. Анализ показывает, что основная часть проблем, возникших перед отдельными розничными банками в 2015 году, была обусловлена не столько неблагоприятной макроэкономической ситуацией, сколько избыточно агрессивным кредитованием в 2013 году, не учитывавшим особенности вызревания резервов и ограниченность инструментов управления портфелем кредитов с низкой оборачиваемостью.

По результатам этого семинара участники получат:

+ набор инструментов, который позволяет обеспечить эффективность розничного кредитования;

+ описание практически применимой точной технологии, позволяющей моделировать резервы на произвольном горизонте в рамках любых сценариев макроэкономичеких и иных внешних факторов;

+ набор идей, как увеличить доходность бизнеса с приемлемыми рисками;

+ образцы управленческой отчётности по розничному кредитному портфелю;

+ консультации по проблемам, с которыми они сталкиваются в своей работе.

День 1

1. Управленческий учёт розничных кредитных портфелей. Ключевые показатели эффективности, общее управление, фондирование, расчёт доходности бизнеса, опасные стратегии на высококонкурентном рынке, балансирование объёма и цены кредита.

2. Факторы, влияющие на розничные кредитные портфели: чем определяется просрочка. Эффекты вызревания портфеля, влияние кредитного качества новых сделок на будущую просрочку, влияние макроэкономической ситуации.

3. Отчётность по кредитному портфелю. Показатели, описывающие рискованность кредитного продукта в общепринятой практике (резервы, 0+@3mob) и показатели, которые исчерпывающе описывают кредитный портфель (удельный LTS).

4. Моделирование просрочки. Roll Rates. МСФО 9 — новый подход к оценке эффективности кредитного бизнеса.

День 2

5. Выбор оптимального срока кредитования и ценообразование кредитов с учётом риска.

6. Скоринговые карты при кредитовании. Рекалибровка скоринговых карт.

7. Моделирование розничного заёмщика, предельный лимит кредитования и оценка рисков отдельного заёмщика.

8. Секьюритизация кредитных портфелей как инструмент повышения доходности кредитного бизнеса. Модели бизнеса розничных банков.

9. Юридические аспекты розничного кредитования: основные проблемные вопросы и их решение: права заёмщиков, регулирование отношений всех участников сделки.

Зарегистрироваться

Распечатать