Оценка кредитных рисков и формирование резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам: практические кейсы применения Положения № 590-П/611-П

25—26 марта

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Основная цель вебинара:

Кредитный риск – основной риск присущий банковской деятельности. Финансовая устойчивость и благополучие банков зависят от того, насколько адекватно оценены кредитные риски и в достаточной степени сформированы резервы по ним. В этих условиях необходимо актуализировать понимание и практическое применение Положения № 590-П/611-П, разобрать спорные ситуации и позицию надзорных органов Банка России по применению данного нормативного акта. 

Данный курс призван обеспечить правильное понимание и применение на практике требований Положения 590-П/611-П, разрешить противоречия, возникающие между Банком России и кредитными организациями.

В ходе семинара также будут затронуты и обсуждены основные изменения, которые планируется внести Банком России в указанные нормативные документы. 

Особенности вебинара:

В ходе вебинара рассматривается множество практических примеров (надзорных кейсов), в ходе которых банкам даются рекомендации по оптимальному выстраиванию своей кредитной политики. Указанные надзорные кейсы реально возникали в ходе деятельности надзорных подразделений Банка России (текущего надзора, инспектирования, оценки активов), при этом носят обезличенный характер и представляют методологический интерес для банков, как им поступать в той или иной ситуации.

Перед началом вебинара с банков - участников собираются наиболее актуальные для них  вопросы по применению Положения № 590-П/611-П, которые отрабатываются лектором и озвучиваются в ходе вебинара. 

Цели обучения:

·                Понять, насколько действующий кредитный портфель банка соответствует требованиям Банка России в части оценки кредитного риска и формирования резерва. Выявить те ссуды и риски, по которым необходимо досоздать резервы, и, напротив, ссуды, по которым можно восстановить резервы без регуляторных рисков. Учесть все требования норм Положения 590-П/611-П, которые ранее не были учтены по каким-либо причинам.

·                Обозначить подходы к соблюдению отдельных требований Положения 590-П/611-П, проинформировать банки, как они могут быть оценены Банком России. Зачастую позиции подразделения-разрабочика Положения 590-П/611-П и надзорных органов, которые применяют данное Положение и вводят санкции за его нарушение, отличаются от оценки ситуации банком. Также в ходе вебинара будут озвучены  примеры из надзорной практики, что позволит банкам не повторять предыдущие ошибки своих коллег и исключить двоякое и неоднозначное толкование отдельных норм Положения 590-П/611-П.

·                В ходе вебинара будут озвучены советы по внесению изменений и оптимизации внутренних документов банков по вопросам кредитной политики и оценки кредитных рисков в целях минимизации возможных претензий со стороны Банка России, настройка бизнес-процессов банка с учетом предстоящих изменений и дополнений, вносимых в Положения 590-П/611-П. 

Модуль 1 «Введение ».

Введение: внешние условия кредитования.

Технология применения мер воздействия со стороны Центрального банка. 

Модуль 2 «Оценка финансового положения заемщика юридического лица»

Критерии классификации финансового положения. Методика применения отдельных показателей финансового положения (п. 3.4.1 Положения № 590-П).

Как не ухудшать финансовое положение заемщика до «плохого» при наличии негативных факторов. Примеры неправомерного использования негативных факторов.

Отчетность и документы, запрашиваемые от заемщика (п. 3.12. Положения № 590-П). Проверка достоверности отчетности.

Формирование профессионального суждения по финансовому положению заемщика. Решение практических задач.  

Круглый стол по модулю 2. Обсуждение вопросов банков.

Кофе-пауза 

Модуль 3 «Оценка качества обслуживания долга»

Методология расчета длительности просроченной задолженности.

Оценка достаточности первого платежа по ссуде. Способы улучшения качества обслуживания вновь выдаваемой ссуды.

Оценка качества обслуживания долга по реструктурированным ссудам.

Оценка качества обслуживания долга при «перекредитовке».

Особенности применения п. 3.10 Положения № 590-П. Как избежать признания Банком России решения уполномоченного органа необоснованным.

Формирование профессионального суждения по качеству обслуживания долга. Решение практических задач.

Круглый стол по модулю 3. Обсуждение вопросов банков.

Обеденный перерыв 

Модуль 4 «Иные существенные факторы»

Особенности использования иных существенных факторов.

Формирование профессионального суждения по иным существенным факторам. Решение практических задач.

Круглый стол по модулю 4. Обсуждение вопросов банков.

Кофе-пауза 

Модуль 5 «Реальность деятельности заемщиков»

Признаки отсутствия реальности деятельности.

Перечень исключений, при которых заемщики не тестируются на реальность деятельности.

Решения уполномоченного органа по реальности деятельности заемщиков.

Формирование профессионального суждения по реальности деятельности заемщиков. Решение практических задач.

Обсуждение вопросов, возникших по итогам первого дня вебинара 

Модуль 6 «Административные факторы по ссудам 3 к/к»

Льготные условия кредитования.

Погашение ссуд третьими лицами «перекредитовка». Методы выявления «перекредитовки» Банком России.

Вложения в уставные капиталы третьих лиц.

Круглый стол по модулю 6. Обсуждение вопросов банков.

Кофе-пауза 

Модуль 7 «Обеспечение по ссуде».

Категории обеспечения, используемые для минимизации резерва.

Особенности учета гарантийного депозита в качестве обеспечения.

Особенности учета залога в качестве обеспечения.

Требования, предъявляемые к обеспечению.

Особенности учета залога предоставленного третьими лицами.

Спорные вопросы, возникающие при оценке залогов Службой анализа рисков.

Формирование профессионального суждения по обеспечению. Решение практических задач.

Круглый стол по модулю 7. Обсуждение вопросов банков.

Обеденный перерыв 

Модуль 8 «Особенности формирования резервов по отдельным видам ссуд»

Формирование резервов по сделкам отчуждения и приобретения активов;

Оценка кредитных рисков и формирования резерва по сделкам факторинга

Круглый стол по модулю 8. Обсуждение вопросов банков. 

Модуль 9 «Формирование портфелей однородных ссуд по заемщикам юридическим лицам и субъектам малого и среднего предпринимательства»

Требования по отнесению ссуд в ПОС.

Оценка финансового положения заемщика при формировании ПОС.

Использование внутрибанковской методики оценки кредитоспособности при формировании ПОС.

Индивидуальные признаки обесценения ссуд и их выведение из ПОС.

Мониторинг ПОС по субъектам малого и среднего предпринимательства.

Круглый стол по модулю 9. Обсуждение вопросов банков.

Кофе-пауза 

Модуль 10 «Оценка кредитного риска по заемщикам – физическим лицам»

Виды доходов, учитываемых при оценке финансового положения физических лиц. Источники информации о доходах физических лиц и способы их подтверждения.

Целевое использование ссуд, предоставленных физическим лицам. Классификация ПОС физических лиц по видам обеспечения.

Индивидуальные признаки обесценения ссуд и их выведение из ПОС.

Мониторинг ссуд по ПОС физическим лицам.

Круглый стол по модулю 10. Обсуждение вопросов банков. 

Модуль 11 «Особенности формирования резервов по элементам расчетной базы в соответствии с Положением № 611-П»

Методика оценки финансового положения контрагентов.

Особенности формирования резервов по условным обязательствам кредитного характера.

Особенности формирования резервов по портфелю однородных требований (условных обязательств кредитного характера)

Круглый стол по итогам всего вебинара. Обсуждение вопросов банков.


Вебинар

50000 руб.
 
Отзывы о семинаре
Спасибо за содержательный семинар, оперативную и качественную организацию мероприятия. Объем рассмотренных в ходе семинара вопросов превзошел заявленный в плане обучения. Кейсы  раскрыты на основании реальных ситуаций, возникающих по всем возможным направлениям в области кредитования. Рассмотрены новеллы в законодательстве, планируемые регулятором. Лектор изложил информацию в краткой и доступной форме, ответил на все интересующие вопросы.

Главный аудитор

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Спасибо Вам за проведенное мероприятие и предоставленные материалы. Лектор провел вебинар информативно, отвечал на вопросы участников семинара, давал разъяснения и пояснения по темам. Информация была актуальна и полезна.

Начальник Управления ОКР и ОКУ

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!