Оценка кредитных рисков и формирование резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам: практические кейсы применения Положений № 590-П/611-П

Описание

АНОНС

В ходе данного вебинара рассматриваются практические примеры и нюансы применения Положения № 590-П, анализируется позиция надзорных органов Банка России по оценке кредитных рисков, разбираются спорные ситуации между подходами банков и Центральным банком в ходе исполнения (реализации) данного нормативного документа.

Также в ходе вебинара будут рассмотрены основные изменения, которые Банк России планирует внести в Положение № 590-П.

Данный курс призван обеспечить правильное понимание и применение на практике требований Положения 590-П, разрешить противоречия, возникающие между Банком России и кредитными организациями. 

1 БЛОК: Применение Положений № 590-П/611-П: оценка кредитных рисков и формирование профсуждения по корпоративным заемщикам. 

Дата проведения: 21 октября 

Программа. 

· Введение: внешние условия кредитования. Технология проверки и применения мер воздействия со стороны Центрального банка;

· Финансовое положение заемщика - исходный фактор и важнейшая характеристика кредитного риска;

· Критерии классификации финансового положения. Как не ухудшать финансовое положение заемщика при наличии негативных факторов, либо свести влияние данных негативных факторов к минимуму;

· Формирование профессионального суждения по финансовому положению заемщика;

· Перечень информации о заемщике, необходимый для оценки финансового положения заемщика и формирования профессионального суждения. Проблемы получения финансовой информации о заемщике в условиях ограничительных мер по публикации отчетности в части отдельных категорий предприятий и организаций, имеющих стратегическое значение;

· Периодичность обновления и источники информации о заемщике. Способы проверки Банком России достоверности информации о заемщике;

· Обслуживание долга – второй ключевой критерий оценки кредитного риска. Особенности применения качества обслуживания долга;

· Оценка обслуживания долга по реструктурированным ссудам. Признаки реструктуризации;

· Иные существенные факторы категории качества ссуды. Особенности их использования;

· Административные требования формирования резервов по сомнительным ссудам 3 категории качества (п.3.13, 3.14, 3.20 Положения № 590-П);

· «Перекредитовка» заемщиков в разных банках, особенности сложившейся надзорной практики. Методы выявления «перекредитовки» Банком России;

· Обеспечение по ссуде - законный способ минимизации величины формируемого резерва; Оценка обеспечения Службой анализа рисков. Спорные вопросы и противоречия, возникающие при учете обеспечения для минимизации резерва;

· Основные изменения в Положении № 590-П планируемые к использованию в банковской практике в ближайшей перспективе.

· Особенности формирования резервов по отдельным элементам расчетной базы в соответствии Положением № 611-П. 

Стоимость участия в данном блоке составляет 17 990 руб.  

2 БЛОК: Применение Положения № 590-П/611-П: оценка кредитных рисков и формирование профсуждения по субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Дата проведения: 23 октября 

Программа. 

·                Введение: внешние условия кредитования. Технология проверки и применения мер воздействия со стороны Центрального банка;

·                Два подхода к формированию резервов на возможные потери по ссудам: на индивидуальной и групповой основе.

·                Оценка финансового положения субъекта малого и среднего бизнеса (далее - МСБ) на индивидуальной основе в соответствии с требованиями главы 3 Положения № 590-П;

·                Критерии классификации финансового положения. Как не ухудшать финансовое положение субъекта МСБ при наличии негативных факторов, либо свести влияние данных негативных факторов к минимуму;

·                Перечень информации о заемщике-субъекте МСБ, необходимый для оценки финансового положения заемщика и формирования профессионального суждения. Методы получения и проверки достоверности финансовой отчетности субъектов МСБ;

·                Периодичность обновления и источники информации о заемщике. Способы проверки Банком России достоверности информации о заемщике;

·                Обслуживание долга – второй ключевой критерий оценки кредитного риска. Особенности применения качества обслуживания долга;

·                Оценка обслуживания долга по реструктурированным ссудам. Признаки реструктуризации;

·                Иные существенные факторы категории качества ссуды. Особенности их использования;

·                Выявление признаков отсутствия у заемщиков реальной хозяйственной деятельности (либо ее ведение в незначительном объеме). Как Банк России применяет данные требования, примеры надзорных «ухищрений» и как им противостоять;

·                Как правильно применять мотивированное суждение уполномоченного органа по фирмам, не ведущим реальную деятельность, избегаем формирования дополнительных резервов по формальным признакам;

·                «Перекредитовка» заемщиков в разных банках, особенности сложившейся надзорной практики. Методы выявления «перекредитовки» Банком России;

·                Обеспечение по ссуде - законный способ минимизации величины формируемого резерва;

·                Формирование резерва по портфелям однородных ссуд субъектов МСБ, критерии отнесения ссуд к категории однородных.

·                Применением внутрибанковских оценок кредитоспособности заемщика без использования официальной отчетности при формировании портфеля однородных ссуд по субъектам МСБ.

·                Индивидуальные признаки обесценения ссуд, выведение их из портфеля однородных ссуд и оценка на индивидуальной основе.

·                Формирование профсуждений по портфелям однородных ссуд субъектов МСБ.

·                Особенности оценки кредитного риска по факторинговым сделкам.

·                Основные изменения в Положении № 590-П планируемые к использованию в банковской практике в ближайшей перспективе.

·                Особенности формирования резервов по отдельным элементам расчетной базы в соответствии Положением № 611-П. 

Стоимость участия в данном блоке составляет 17 990 руб. 

3 БЛОК: Применение Положения № 590-П: оценка кредитных рисков и формирование профсуждения по ссудам, предоставленным физическим лицам. 

Дата проведения: 25 октября 

Программа. 

·                Введение: внешние условия кредитования. Технология проверки и применения мер воздействия со стороны Центрального банка;

·                Два подхода к формированию резервов на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам: на индивидуальной и групповой основе.

·                Источники информации, используемые для оценки финансового положения физических лиц: официальные и дополнительные источники информации о доходах физических лиц;

·                Методики расчета достаточности дохода заемщика-физического лица для оценки его финансового положения;

·                Негативные факторы, влияющие на финансовое положение физических лиц. Их учет при оценке категории качества ссуд и формировании резервов на возможные потери по ссудам.

·                Оценка качества обслуживания долга по ссудам физических лиц.

·                Оценка качества обслуживания долга по реструктурированным ссудам. Особенности оценки ссуд, реструктурированных на основании Федеральных законов и актов Правительства РФ;

·                Иные существенные факторы категории качества ссуды. Оценка целевого использования потребительских ссуд;

·                Формирование резерва по портфелям однородных ссуд физических лиц, критерии отнесения ссуд к категории однородных

·                Индивидуальные признаки обесценения ссуд, выведение их из портфеля однородных ссуд и оценка на индивидуальной основе.

·                Формирование профсуждений по портфелям однородных ссуд физических лиц.

·                Обеспечение по ссудам, выданным физическим лицам, в том числе включаемых в портфель обеспеченных однородных ссуд;

·                Особенности оценки ссуд в случае выявления фактов недостоверности данных удостоверяющих личность заемщика, либо в случае смерти заемщика;

·                Оценка кредитных рисков и формирование резервов на возможные потери по ссудам, выданным физическим лицам на бизнес цели (не относящимся к категории потребительских ссуд);

·                Основные изменения в Положении № 590-П планируемые к использованию в банковской практике в ближайшей перспективе в части оценки кредитных рисков физических лиц. 

Стоимость участия в данном блоке составляет 17 990 руб.

Зарегистрироваться

Распечатать

Применение Положений № 590-П/611-П: оценка кредитных рисков и формирование профсуждения по корпоративным заемщикам

Описание

АНОНС 

Основная цель вебинара:

Кредитный риск был и остается основным риском банковской деятельности. Ключевым документом, регулирующим оценку кредитных рисков для банков, является Положение Банка России № 590-П от 28 июня 2017 года «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», а также Положение Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».

В ходе данного вебинара рассматриваются практические примеры и нюансы применения Положений № 590-П/611-П, анализируется позиция надзорных органов Банка России по оценке кредитных рисков, разбираются спорные ситуации между подходами банков и Центральным банком в ходе исполнения (реализации) данного нормативного документа.

Также в ходе вебинара будут рассмотрены основные изменения, которые Банк России планирует внести в Положение № 590-П.

Данный курс призван обеспечить правильное понимание и применение на практике требований Положений 590-П/611-П, разрешить противоречия, возникающие между Банком России и кредитными организациями. 

Особенности вебинара:

В ходе вебинара рассматривается множество практических примеров (надзорных кейсов), в которых банкам даются рекомендации по оптимальному выстраиванию своей кредитной политики. Указанные надзорные кейсы реально возникали в ходе деятельности надзорных подразделений Банка России (текущего надзора, инспектирования, оценки активов), при этом носят обезличенный характер и представляют методологический интерес для банков с точки зрения того, как им поступать в той или иной ситуации при оценке ссуд и формирования резервов на возможные потери.

В данном вебинаре основной упор делается на оценку кредитных рисков корпоративных заемщиков (крупный и средний бизнес), которая осуществляется на индивидуальной основе по каждой ссуде. Оценка кредитных рисков по портфелю однородных ссуд и ссудам, выданным физическим лицам в рамках этого вебинара не рассматривается.

Перед вебинаром зарегистрированным участникам предлагается направить свои конкретные по практическому применению Положений 590-П/611-П, которые возникали в ходе их деятельности. На все вопросы будут подготовлены обоснованные ответы, которые будут озвучены в ходе вебинара и направлены в письменном виде. 

Цели обучения:

·                                   Понять, насколько действующий кредитный портфель банка соответствует требованиям Банка России в части оценки кредитного риска и формирования резерва. Выявить те ссуды и риски, по которым необходимо досоздать резервы, и, напротив, ссуды, по которым можно восстановить резервы без регуляторных рисков. Учесть все требования норм Положений 590-П/611-П, которые ранее не были учтены по каким-либо причинам.

·                                   Обозначить подходы к соблюдению отдельных требований Положений 590-П/611-П, проинформировать банки, как они могут быть оценены Банком России. Зачастую позиции подразделения-разрабочика Положений 590-П/611-П и надзорных органов, которые применяют данное Положение и вводят санкции за его нарушение, отличаются от оценки ситуации банком. Также в ходе вебинара будут озвучены примеры из надзорной практики, что позволит банкам не повторять предыдущие ошибки своих коллег и исключить двоякое и неоднозначное толкование отдельных норм Положений 590-П/611-П.

·                                   В ходе вебинара будут озвучены советы по внесению изменений и оптимизации внутренних документов банков по вопросам кредитной политики и оценки кредитных рисков в целях минимизации возможных претензий со стороны Банка России. 

ПРОГРАММА. 

· Введение: внешние условия кредитования. Технология проверки и применения мер воздействия со стороны Центрального банка;

· Финансовое положение заемщика - исходный фактор и важнейшая характеристика кредитного риска;

· Критерии классификации финансового положения. Как не ухудшать финансовое положение заемщика при наличии негативных факторов, либо свести влияние данных негативных факторов к минимуму;

· Формирование профессионального суждения по финансовому положению заемщика;

· Перечень информации о заемщике, необходимый для оценки финансового положения заемщика и формирования профессионального суждения. Проблемы получения финансовой информации о заемщике в условиях ограничительных мер по публикации отчетности в части отдельных категорий предприятий и организаций, имеющих стратегическое значение;

· Периодичность обновления и источники информации о заемщике. Способы проверки Банком России достоверности информации о заемщике;

· Обслуживание долга – второй ключевой критерий оценки кредитного риска. Особенности применения качества обслуживания долга;

· Оценка обслуживания долга по реструктурированным ссудам. Признаки реструктуризации;

· Иные существенные факторы категории качества ссуды. Особенности их использования;

· Административные требования формирования резервов по сомнительным ссудам 3 категории качества (п.3.13, 3.14, 3.20 Положения № 590-П);

· «Перекредитовка» заемщиков в разных банках, особенности сложившейся надзорной практики. Методы выявления «перекредитовки» Банком России;

· Обеспечение по ссуде - законный способ минимизации величины формируемого резерва; Оценка обеспечения Службой анализа рисков. Спорные вопросы и противоречия, возникающие при учете обеспечения для минимизации резерва;

· Основные изменения в Положении № 590-П планируемые к использованию в банковской практике в ближайшей перспективе.

· Особенности формирования резервов по отдельным элементам расчетной базы в соответствии Положением № 611-П.

Зарегистрироваться

Распечатать

Применение Положения № 590-П/611-П: оценка кредитных рисков и формирование профсуждения по субъектам малого и среднего предпринимательства

Описание

АНОНС 

Основная цель вебинара:

Кредитный риск был и остается основным риском банковской деятельности. Ключевым документом, регулирующим оценку кредитных рисков для банков, является Положение Банка России № 590-П от 28 июня 2017 года «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также Положение Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».

В ходе данного вебинара рассматриваются практические примеры и нюансы применения Положений № 590-П/611-П, анализируется позиция надзорных органов Банка России по оценке кредитных рисков, разбираются спорные ситуации между подходами банков и Центральным банком в ходе исполнения (реализации) данного нормативного документа.

Также в ходе вебинара будут рассмотрены основные изменения, которые Банк России планирует внести в Положение № 590-П.

Данный курс призван обеспечить правильное понимание и применение на практике требований Положений 590-П/611-П, разрешить противоречия, возникающие между Банком России и кредитными организациями. 

Особенности вебинара:

В ходе вебинара рассматривается множество практических примеров (надзорных кейсов), в которых банкам даются рекомендации по оптимальному выстраиванию своей кредитной политики. Указанные надзорные кейсы реально возникали в ходе деятельности надзорных подразделений Банка России (текущего надзора, инспектирования, оценки активов), при этом носят обезличенный характер и представляют методологический интерес для банков с точки зрения того, как им поступать в той или иной ситуации при оценке ссуд и формирования резервов на возможные потери.

В данном вебинаре основной упор делается на оценку кредитных рисков по субъектам малого и среднего предпринимательства, как на индивидуальной, так и на портфельной основе. В том числе рассматривается оценка заемщиков на основе внутрибанковских оценок кредитоспособности заемщика без использования официальной отчетности.

Перед вебинаром зарегистрированным участникам предлагается направить свои конкретные по практическому применению Положений 590-П/611-П, которые возникали в ходе их деятельности. На все вопросы будут подготовлены обоснованные ответы, которые будут озвучены в ходе вебинара и направлены в письменном виде. 

Цели обучения:

·                Понять, насколько действующий кредитный портфель банка соответствует требованиям Банка России в части оценки кредитного риска и формирования резерва. Выявить те ссуды и риски, по которым необходимо досоздать резервы, и, напротив, ссуды, по которым можно восстановить резервы без регуляторных рисков. Учесть все требования норм Положения 590-П/611-П, которые ранее не были учтены по каким-либо причинам.

·                Обозначить подходы к соблюдению отдельных требований Положения 590-П/611-П, проинформировать банки, как они могут быть оценены Банком России. Зачастую позиции подразделения-разрабочика Положения 590-П/611-П и надзорных органов, которые применяют данное Положение и вводят санкции за его нарушение, отличаются от оценки ситуации банком. Также в ходе вебинара будут озвучены примеры из надзорной практики, что позволит банкам не повторять предыдущие ошибки своих коллег и исключить двоякое и неоднозначное толкование отдельных норм Положения 590-П/611-П.

·                В ходе вебинара будут озвучены советы по внесению изменений и оптимизации внутренних документов банков по вопросам кредитной политики и оценки кредитных рисков в целях минимизации возможных претензий со стороны Банка России. 

ПРОГРАММА. 

·                Введение: внешние условия кредитования. Технология проверки и применения мер воздействия со стороны Центрального банка;

·                Два подхода к формированию резервов на возможные потери по ссудам: на индивидуальной и групповой основе.

·                Оценка финансового положения субъекта малого и среднего бизнеса (далее - МСБ) на индивидуальной основе в соответствии с требованиями главы 3 Положения № 590-П;

·                Критерии классификации финансового положения. Как не ухудшать финансовое положение субъекта МСБ при наличии негативных факторов, либо свести влияние данных негативных факторов к минимуму;

·                Перечень информации о заемщике-субъекте МСБ, необходимый для оценки финансового положения заемщика и формирования профессионального суждения. Методы получения и проверки достоверности финансовой отчетности субъектов МСБ;

·                Периодичность обновления и источники информации о заемщике. Способы проверки Банком России достоверности информации о заемщике;

·                Обслуживание долга – второй ключевой критерий оценки кредитного риска. Особенности применения качества обслуживания долга;

·                Оценка обслуживания долга по реструктурированным ссудам. Признаки реструктуризации;

·                Иные существенные факторы категории качества ссуды. Особенности их использования;

·                Выявление признаков отсутствия у заемщиков реальной хозяйственной деятельности (либо ее ведение в незначительном объеме). Как Банк России применяет данные требования, примеры надзорных «ухищрений» и как им противостоять;

·                Как правильно применять мотивированное суждение уполномоченного органа по фирмам, не ведущим реальную деятельность, избегаем формирования дополнительных резервов по формальным признакам;

·                «Перекредитовка» заемщиков в разных банках, особенности сложившейся надзорной практики. Методы выявления «перекредитовки» Банком России;

·                Обеспечение по ссуде - законный способ минимизации величины формируемого резерва;

·                Формирование резерва по портфелям однородных ссуд субъектов МСБ, критерии отнесения ссуд к категории однородных.

·                Применением внутрибанковских оценок кредитоспособности заемщика без использования официальной отчетности при формировании портфеля однородных ссуд по субъектам МСБ.

·                Индивидуальные признаки обесценения ссуд, выведение их из портфеля однородных ссуд и оценка на индивидуальной основе.

·                Формирование профсуждений по портфелям однородных ссуд субъектов МСБ.

·                Особенности оценки кредитного риска по факторинговым сделкам.

·                Основные изменения в Положении № 590-П планируемые к использованию в банковской практике в ближайшей перспективе.

·                Особенности формирования резервов по отдельным элементам расчетной базы в соответствии Положением № 611-П.

Зарегистрироваться

Распечатать