Построение скоринговой карты

Описание

Материалы и особенности организации занятий.

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.

1.Как построить скоринговую карту для определения вероятности дефолта корпоративного заемщика, что необходимо для оценки ожидаемых кредитных потерь согласно МСФО 9 и для оценки кредитного риска в соответствии с Базелем.

2.Какая математика лежит в основе этих расчетов.

3.Как обеспечить качество моделей. 

В семинаре предполагается построение скоринговой карты средствами Microsoft Excel (необходим установленный Solver). 

1 Задача построения скоринговой карты: что это такое. Что является целевой переменной (дефолт, вероятность дефолта), как определить, насколько характеристика заемщика предсказывает его дефолт. Кривая ROC, коэффициент AR. 

2. Нормировка характеристик. Замена переменных с тем, чтобы переменные разных масштабов и размерностей совместить в одной модели. Сегментация заемщиков (крупные и крупнейшие клиенты, средние, малые). 

3. Logit модель. Ее определение, критерии эффективности (Акаике, Шварца. Ханнана-Квинна). 

4. Метод максимального правдоподобия: подбор коэффициентов модели, оценка их статистической значимости. 

5. Формулировка скоринговой карты. Как балльной оценки кредитного качества заемщика. 

6. Требования Базеля и МСФО 9 к скоринговым картам. 

В ходе семинара совместно с участниками будет построен файл MS Excel (с использование заготовок преподавателей). Реализующий функционал семинара.