Зарегистрироваться

Распечатать

Управление риском ликвидности: подходы, технологии, метрики, модели количественной оценки

Описание

О чём этот семинар 

Риск ликвидности — один из ключевых рисков для банка. Однако это также риск, сложный для понимания, поскольку при его оценке необходимо учитывать и фактически проведённые Банком операции, и планы, и возможности Банка. Специфика инструментов управления риском ликвидности такова, что между аналитическими подразделениями и подразделениями, имеющими доступ к финансовым рынкам, к привлечению финансовых ресурсов зачастую возникает пробел, связанный с отсутствием общего языка и чётких ключевых показателей эффективности деятельности по управлению ликвидностью.

Всё это усугубляется практическими сложностями при количественной оценке риска ликвидности (в результате иногда банки отказываются от количественной оценки этого риска, что снижает их устойчивость).

Обсуждению решений этих проблем посвящён настоящий семинар.

По результатам этого семинара участники получат:

+                 набор инструментов, которые позволяют управлять балансом банка;

+                 описание моделей, практическое внедрение которых позволяет реально по­вы­сить эффективность банка;

+                 образцы управленческой отчётности;

+                 консультации по проблемам, с которыми они сталкиваются в своей работе. 

День 1 

1. Баланс банка. взгляд с точки зрения фондирования (традиционный взгляд). Взгляд с точки зрения рисков: принятые риски и располагаемый капитал (взгляд на ба­ланс как на достаточность капитала). Взгляд с точки зрения рисков ликвидности (не­обходимый буфер ликвидности и располагаемый буфер ликвидности).

2. Анализ ликвидности банка. Распределение балансовых и внебалансовых опе­ра­ций по срокам (liquidity gap), лимитирование разрывов баланса по срочности. Ба­ланс необходимого и располагаемого буферов ликвидности.

3. Инструменты управления балансом. Оперативный план. Процентные ставки внут­ри банка.

4. Стабильные, условно стабильные и нестабильные части баланса. Мо­де­ли­ро­ва­ние, определение, какую долю остатков на текущих и расчётных счетах клиентов мож­но использовать для фондирования долгосрочных операций. Учёт ре­фи­нан­си­ро­ва­ния в планировании.

День 2 

5. Моделирование портфеля розничных кредитов и депозитов. Технология ди­на­мического баланса: прогнозирование платежей по основному долгу, процентных пла­тежей, комиссионных платежей. Прогнозирование досрочного погашения. Вы­яв­ле­ние макроэкономических факторов, влияющих на платежи по портфелям.

6. Стресс-тестирование баланса. Выбор горизонта, технологии учёта мак­ро­э­ко­но­мических факторов.

7. Планы действий в кризисной ситуации и восстановления финансового по­ло­же­ния. Требования к их составу, технологиям формирования, содержанию. Со­дер­жа­тель­ные аспекты таких планов: действия по повышению финансовой устойчивости бан­ка, решения по отдельным банковским продуктам, ценовая политика.

8. Оценка риска внутридневной ликвидности. Метрики, предлагаемые Базель­ским Комитетом (документ bcbs248 «Monitoring Tools For Intraday Liquidity Mana­ge­ment»).

Зарегистрироваться

Распечатать