Построение системы обеспечения качества данных коммерческого банка при внедрении Базельского подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР)

Описание

Семинар позволит Вам:

·                Изучить лучшие практики в области организационно-методического устройства системы подготовки и обеспечения качества данных (КД), в т.ч. при реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) к оценке достаточности капитала (Базель‑II/III) и резервов, потерь от реализации операционных рисков по методологии SMA.

·                Узнать особенности методологических, орг.-технологических требований ЦБ в области обеспечения КД для оптимизации работы по построению и совершенствованию СУКД и прохождения соответствующих регуляторных валидаций.

·                Получить профессиональные комментарии и рекомендации в сфере обеспечения КД в Положениях Банка России №483-П (в т.ч. прил. 3), №716-П и №730-П.

·                Понять и аргументированно донести до руководства банка важное место и пути совершенствования банковской системы управления КД.

В результате обучения Вы:

·                Практически освоите эффективные подходы к организации сферы обеспечения КД, необходимые для внедрения банком ПВР и иных продвинутых методологий.

·                Узнаете типичные недостатки и ошибки, выявляемые в практике регуляторных валидаций по направлению КДИС, возможные пути и методы их заблаговременного предупреждения.

·                Ознакомитесь с планом действий банка по «вхождению в Базель» в сфере КДИС.

·                Примете участие в дискуссиях о способах и инструментах повышения КДИС, методиках оценки эффективности системы управления банка в этой сфере.

·                Сможете донести до регулятора важные вопросы, проблемы и инициативы, которые могут помочь в решении проблем КДИС, получить квалифицированную профессиональные советы от непосредственного разработчика приложения 3 к 483-П.

Семинар предназначен для:

Кураторов сферы КД (CDO), ИТ (CITO), управления проектами, ИБ (CISO), риск-менеджмента (CRO), финансовой отчетности (CFO).

Руководителей и участников проектов по развитию ПВР, МСФО, SMA, ИТ, кредитного и операционного риск-менеджмента.

руководителей и специалистов подразделений:

·           Дата-менеджмента и ИТ (в т.ч. ИБ).

·           BI-аналитики и аналитической отчетности.

·           Кредитного и операционного риск-менеджмента, андеррайтинга, верификации.

·           Внутреннего контроля, внутреннего аудита.

Профессорско-преподавательского состава и бизнес-тренеров для повышения квалификации. 

ПРОГРАММА

1.        Основы ПВР. Положение ЦБ РФ от 06.08.2015 №483-П как российский вариант Базель II/III в части оценки кредитного риска, а также методическая основа ряда методических пунктов Положений ЦБ РФ №716-П и 730-П в части организации системы обеспечения качества данных.

·      Методология Базель‑II (III+): подход на основе внутренних рейтингов (ПВР).

·      Общая методология моделирования и рейтингования клиентов.

·      Виды ПВР-моделей и их суть.

·      Этапы жизни моделей (построение, калибровка, верификация, валидация, внедрение в информационные системы, применение).

·      Качественные и количественные требования ЦБ РФ к ПВР-моделям банка: особенности и практические рекомендации.

·      Требования к составу, формату, периметру, глубине, степени агрегированности, качеству необходимых для моделирования данных.

·      Качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации. 

2.        Классификация и сегментация портфеля кредитных требований (КТ)

·      Важность верного понимания принципов и правил разделения кредитного портфеля банка на группы, требуемые для реализации ПВР и МСФО.

·      Классы (подклассы), сегменты (подсегменты), пулы - портфели однородных КТ (ПОКТ). Для чего и как именно они формируются? В чем их принципиальные отличия?

·      Цели, правила и подходы к их формированию и учету в ИС банка, в т.ч. в условиях малых или низкодефолтных кредитных портфелей.

·      Карта (реестр) моделей и сегментов ПВР; потенциальные проблемы, пути их решения.

·      Рекомендуемые Банком России правила кодификации классов (подклассов), сегментов (подсегментов), моделей в рамках ПВР и шире.

·      Особенности структур моделей ПВР и их влияние на структуру хранения данных в DWH и логику RWA-калькулятора. 

3.    Общие подходы и правила к определению дефолта.

·      Особенности правил определения дефолта, их влияние на структуру Витрин дефолтов.

·      Важность понимания того, как именно фиксируются дефолты по новым правилам для целей ПВР и МСФО, их отличие от ранее применявшихся правил для обычных скорингов и для работы с проблемными активами. Примеры эффективных подходов к организации Витрин дефолтов. 

4.    Общие подходы и правила к определению кредитных убытков.

·      Особенности правил определения убытков, их влияние на структуру моделей LGD.

·      Определение убытков для целей ПВР и МСФО. 

5.    Состав и правила организации рейтинговых систем.

·      Рейтинговая система банка: суть, структура, особенности, вопросы и проблемы проектирования, внедрения и применения в банке.

·      Необходимость кодировки моделей, сегментов и иных компонентов рейтинговых систем; практические рекомендации с учетом.

·      Рейтинговые измерения и шкалы, их применение в ПВР.

·      Допустимые методы и правила оценки компонентов кредитного риска.

·      Применение результатов моделирования в определении внутренних рейтингов.

·      Качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.

·      Особенности рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные недостатки и ошибки, пути их решения. 

6.    Методология и процедуры оценки КД и ИС.

·      Понятия «информация», «данные», «знания»; их взаимосвязь.

·      Современные стандарты и подходы в сфере КДИС.

·      Требования ЦБ РФ к методикам и порядкам в сфере КД при реализации ПВР.

·      Ролевая структура системы обеспечения КД (примеры ролей и их функционала).

·      Данные и информационные системы, подлежащие оценке в ходе валидации;

·      Необходимая глубина валидации сферы КДИС.

·      Отличия требований к качеству данных от требований к наборам данных.

·      Передовые подходы к организации и функционированию системы обеспечения КДИС;

·      Типовые роли участников системы обеспечения КД.

·      Передовые аналитические методики поиска ошибок в данных, организации их исправления, фиксирования результатов.

·      Характеристики и показатели качества данных; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение.

·      Качество данных и качество инструментов, применяемых для его обеспечения; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение.

·      Типовые примеры показателей качества данных и показателей эффективности инструментов его обеспечения.

·      Требования к обеспечению информационной безопасности в информационных системах банка и при организации ПВР-надзора.

·      Процессный подход и комплексность организации системы обеспечения КДИС.

·      Требования ЦБ РФ к компонентам информационных систем при реализации ПВР.

·      Опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения. 

7.    Оценка качества данных и информационных систем.

·      Общая организация процедуры валидации.

·      Требования к составу и содержанию документов, изучаемых в ходе оценки, процедуре и уровню их разработки, обсуждения и утверждения.

·      Качественная валидация (документы, корпоративное управление, системы, процессы, методики, порядки, и др.).

·      Обеспечение проведения валидации количественных моделей.

·      Организация процедуры регуляторной валидации по направлению КДИС.

·      Сведения о составе и параметрах используемых систем банка.

·      Карта-схема систем и информационных потоков банка.

·      Интервьюирование персонала информационных систем. 

8.    Организация системы управления качеством данных и контроля качества данных.

·      Передовые практики процедур разработки, тестирования, внутренней валидации, регуляторной валидации, аудита, применения и изменения ПВР-моделей.

·      Требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области ПВР-моделирования.

·      Общая организация процесса и важные моменты регуляторной валидации.

·      Качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы, методики, порядки и др.).

·      Подходы к учету применения ПВР-моделей в бизнесе банка (use test): в принятии кредитных решений, управлении кредитным риском, организации структуры и состава продуктовой линейки риск-ориентированном прайсинге и т.д.

·      Информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель-II (III+).

·      Особенности внедрения Базель-II (III+) в России применительно к кредитному риску.

·      Порядок организации сбора данных для последующего надзора за применением ПВР, специализированной ПВР-отчетности.

·      Выборочный углубленный контроль качества данных.

·      Последствия наличия и предоставления некачественных данных.