27—28 сентября
Очный семинар
/Вебинар
Описание
Семинар позволит Вам:
· Изучить лучшие практики в области организационно-методического устройства системы подготовки и обеспечения качества данных (КД), в т.ч. при реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) к оценке достаточности капитала (Базель‑II/III) и резервов, потерь от реализации операционных рисков по методологии SMA.
· Узнать особенности методологических, орг.-технологических требований ЦБ в области обеспечения КД для оптимизации работы по построению и совершенствованию СУКД и прохождения соответствующих регуляторных валидаций.
· Получить профессиональные комментарии и рекомендации в сфере обеспечения КД в Положениях Банка России №483-П (в т.ч. прил. 3), №716-П и №730-П.
· Понять и аргументированно донести до руководства банка важное место и пути совершенствования банковской системы управления КД.
В результате обучения Вы:
· Практически освоите эффективные подходы к организации сферы обеспечения КД, необходимые для внедрения банком ПВР и иных продвинутых методологий.
· Узнаете типичные недостатки и ошибки, выявляемые в практике регуляторных валидаций по направлению КДИС, возможные пути и методы их заблаговременного предупреждения.
· Ознакомитесь с планом действий банка по «вхождению в Базель» в сфере КДИС.
· Примете участие в дискуссиях о способах и инструментах повышения КДИС, методиках оценки эффективности системы управления банка в этой сфере.
· Сможете донести до регулятора важные вопросы, проблемы и инициативы, которые могут помочь в решении проблем КДИС, получить квалифицированную профессиональные советы от непосредственного разработчика приложения 3 к 483-П.
Семинар предназначен для:
Кураторов сферы КД (CDO), ИТ (CITO), управления проектами, ИБ (CISO), риск-менеджмента (CRO), финансовой отчетности (CFO).
Руководителей и участников проектов по развитию ПВР, МСФО, SMA, ИТ, кредитного и операционного риск-менеджмента.
руководителей и специалистов подразделений:
· Дата-менеджмента и ИТ (в т.ч. ИБ).
· BI-аналитики и аналитической отчетности.
· Кредитного и операционного риск-менеджмента, андеррайтинга, верификации.
· Внутреннего контроля, внутреннего аудита.
Профессорско-преподавательского состава и бизнес-тренеров для повышения квалификации.
ПРОГРАММА
1. Основы ПВР. Положение ЦБ РФ от 06.08.2015 №483-П как российский вариант Базель II/III в части оценки кредитного риска, а также методическая основа ряда методических пунктов Положений ЦБ РФ №716-П и 730-П в части организации системы обеспечения качества данных.
· Методология Базель‑II (III+): подход на основе внутренних рейтингов (ПВР).
· Общая методология моделирования и рейтингования клиентов.
· Виды ПВР-моделей и их суть.
· Этапы жизни моделей (построение, калибровка, верификация, валидация, внедрение в информационные системы, применение).
· Качественные и количественные требования ЦБ РФ к ПВР-моделям банка: особенности и практические рекомендации.
· Требования к составу, формату, периметру, глубине, степени агрегированности, качеству необходимых для моделирования данных.
· Качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.
2. Классификация и сегментация портфеля кредитных требований (КТ)
· Важность верного понимания принципов и правил разделения кредитного портфеля банка на группы, требуемые для реализации ПВР и МСФО.
· Классы (подклассы), сегменты (подсегменты), пулы - портфели однородных КТ (ПОКТ). Для чего и как именно они формируются? В чем их принципиальные отличия?
· Цели, правила и подходы к их формированию и учету в ИС банка, в т.ч. в условиях малых или низкодефолтных кредитных портфелей.
· Карта (реестр) моделей и сегментов ПВР; потенциальные проблемы, пути их решения.
· Рекомендуемые Банком России правила кодификации классов (подклассов), сегментов (подсегментов), моделей в рамках ПВР и шире.
· Особенности структур моделей ПВР и их влияние на структуру хранения данных в DWH и логику RWA-калькулятора.
3. Общие подходы и правила к определению дефолта.
· Особенности правил определения дефолта, их влияние на структуру Витрин дефолтов.
· Важность понимания того, как именно фиксируются дефолты по новым правилам для целей ПВР и МСФО, их отличие от ранее применявшихся правил для обычных скорингов и для работы с проблемными активами. Примеры эффективных подходов к организации Витрин дефолтов.
4. Общие подходы и правила к определению кредитных убытков.
· Особенности правил определения убытков, их влияние на структуру моделей LGD.
· Определение убытков для целей ПВР и МСФО.
5. Состав и правила организации рейтинговых систем.
· Рейтинговая система банка: суть, структура, особенности, вопросы и проблемы проектирования, внедрения и применения в банке.
· Необходимость кодировки моделей, сегментов и иных компонентов рейтинговых систем; практические рекомендации с учетом.
· Рейтинговые измерения и шкалы, их применение в ПВР.
· Допустимые методы и правила оценки компонентов кредитного риска.
· Применение результатов моделирования в определении внутренних рейтингов.
· Качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.
· Особенности рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные недостатки и ошибки, пути их решения.
6. Методология и процедуры оценки КД и ИС.
· Понятия «информация», «данные», «знания»; их взаимосвязь.
· Современные стандарты и подходы в сфере КДИС.
· Требования ЦБ РФ к методикам и порядкам в сфере КД при реализации ПВР.
· Ролевая структура системы обеспечения КД (примеры ролей и их функционала).
· Данные и информационные системы, подлежащие оценке в ходе валидации;
· Необходимая глубина валидации сферы КДИС.
· Отличия требований к качеству данных от требований к наборам данных.
· Передовые подходы к организации и функционированию системы обеспечения КДИС;
· Типовые роли участников системы обеспечения КД.
· Передовые аналитические методики поиска ошибок в данных, организации их исправления, фиксирования результатов.
· Характеристики и показатели качества данных; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение.
· Качество данных и качество инструментов, применяемых для его обеспечения; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение.
· Типовые примеры показателей качества данных и показателей эффективности инструментов его обеспечения.
· Требования к обеспечению информационной безопасности в информационных системах банка и при организации ПВР-надзора.
· Процессный подход и комплексность организации системы обеспечения КДИС.
· Требования ЦБ РФ к компонентам информационных систем при реализации ПВР.
· Опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.
7. Оценка качества данных и информационных систем.
· Общая организация процедуры валидации.
· Требования к составу и содержанию документов, изучаемых в ходе оценки, процедуре и уровню их разработки, обсуждения и утверждения.
· Качественная валидация (документы, корпоративное управление, системы, процессы, методики, порядки, и др.).
· Обеспечение проведения валидации количественных моделей.
· Организация процедуры регуляторной валидации по направлению КДИС.
· Сведения о составе и параметрах используемых систем банка.
· Карта-схема систем и информационных потоков банка.
· Интервьюирование персонала информационных систем.
8. Организация системы управления качеством данных и контроля качества данных.
· Передовые практики процедур разработки, тестирования, внутренней валидации, регуляторной валидации, аудита, применения и изменения ПВР-моделей.
· Требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области ПВР-моделирования.
· Общая организация процесса и важные моменты регуляторной валидации.
· Качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы, методики, порядки и др.).
· Подходы к учету применения ПВР-моделей в бизнесе банка (use test): в принятии кредитных решений, управлении кредитным риском, организации структуры и состава продуктовой линейки риск-ориентированном прайсинге и т.д.
· Информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель-II (III+).
· Особенности внедрения Базель-II (III+) в России применительно к кредитному риску.
· Порядок организации сбора данных для последующего надзора за применением ПВР, специализированной ПВР-отчетности.
· Выборочный углубленный контроль качества данных.
· Последствия наличия и предоставления некачественных данных.
Очный семинар
29990 руб.Вебинар
29990 руб.
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |