Зарегистрироваться

Распечатать

Стресс-тестирование в системе управления рисками и достаточностью капитала банка

Описание

Анонс 

Оценка рисков для регуляторных целей (достаточность капитала, признание финансового результата) — безусловно, важнейшее применение технологий и методик риск-менеджмента. Однако реализация этих функций недостаточна для эффективного управления рисками в банке, что признаётся также и регулятором. Важнейшим элементом системы управления рисками, дополняющим регуляторные расчёты, является стресс-тестирование. В рамках семинара будут рассмотрены подходы к стресс-тестированию рисков разных видов: кредитного, рыночного, риска ликвидности, процентного риска банковской книги, примеры использования результатов стресс-тестирования в лимитировании операций банка и в выработке и принятии инвестиционных решений, в ценообразовании.

ПРОГРАММА 

1.             Требования нормативных документов Базеля и Банка России к стресс-тестированию.

2.             Стресс-тестирование в оценке кредитного риска, рассчитываемого на групповой основе, и в риске ликвидности.

3.             Стресс-тестирование в оценке кредитного риска, рассчитываемого на индивидуальной основе.

4.             Стресс-тестирование в оценке рыночного риска.

5.             Моделирование кривой процентных ставок и стресс-тестирование встроенной опциональности для целей учёта в ценообразовании кредитных продуктов. 

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.

Зарегистрироваться

Распечатать