Зарегистрироваться

Распечатать

Оценка рыночного риска стандартизированным методом. Новые вызовы в текущих реалиях

Описание

1.         Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).

2.         Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании.

3.         Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций № 213-И и № 199-И, Положения № 809-П.

4.         Порядок расчета рисков:

4.1.       Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков, связь с процентным риском банковской книги.

4.2.       Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке, связь с расчетом капитала.

4.3.       Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации.

5.         Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.

6.         Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.

7.         Оценка валютного риска.

8.         Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный.

Зарегистрироваться

Распечатать