Зарегистрироваться

Распечатать

Построение и контроль рейтинговых систем при внедрении IRB-подхода Базель-III

Описание

В результате обучения Вы:

·      Ознакомитесь с современными практическими особенностями организации внутрибанковских рейтинговых систем, процедур их разработки, тестирования, валидации, внедрения и применения в соответствии с актуальными нормативными требованиями Банка России, определенными в Положении №845-П и Указании Банка России №7005-У (с последними и планируемыми изменениями) с учетом актуальных передовых практик БКБН, Европейского ЦБ и банковского надзора (CRR 575, CRD IV, RTS, TRIM и другие).

·      Узнаете основные методы построения моделей ПВР, логику их ключевых показателей качества, порядок их разработки, калибровки, валидации и применения.

·      Поймете практические особенности регуляторной валидации моделей ПВР, ее существенные отличия от внутренней валидации, проводимой банками в ходе внедрения ПВР.

·      Узнаете требования к архитектуре рейтинговых систем, классификации и сегментации кредитных требований, обязательной кодировке сегментов и моделей, ведению и утверждению ПВР-документации, порядку прохождения ПВР-валидации, а также другие ключевые вопросы, необходимые для успешного внедрения ПВР.

·      Примете участие в дискуссиях о способах и инструментах управления кредитным риском, методах его оценки.

Семинар предназначен для:

·         руководителей и участников стратегических проектов банка по внедрению и совершенствованию ПВР Базель-III;

·         разработчиков и валидаторов моделей ПВР;

·         сотрудников подразделений, осуществляющих внутренний аудит/ контроль и мониторинг рейтинговых ПВР-систем;

·         профессорско-преподавательского состава, бизнес-тренеров (повышение квалификации). 

ПРОГРАММА

1.    Общие методологические аспекты.

·      Основные методы оценки кредитного риска, практика их применения.

·      Особенности оценки кредитного риска юридических, физических лиц, ИП.

·      Методология Базель-III, применяемая для оценки кредитного риска: стандартизованный подход и подход на основе внутренних рейтингов (ПВР).

·      Ключевые моменты Положения ЦБ РФ № 845-П и Указания ЦБ РФ № 7005-У, возможные трактовки и изменения.

2.    Определение дефолта в целях внедрения ПВР.

·      Критерии и подходы, применяемые в целях определения дефолта.

·      Индикаторы (триггеры) дефолта; их обязательные и возможные составы; особенности их совместного использования.

·      Выздоровление после дефолта; подходы к его использованию.

·      Практика внедрения критериев дефолта.

3.    Классификация и сегментация портфеля кредитных требований (КТ).

·      Класс (подкласс), сегмент (подсегмент), пул – портфель однородных КТ (ПОКТ). Для чего и как формируются? В чем их различия?

·      Цели, правила и подходы к формированию классов (подклассов), сегментов, ПОКТ, в т.ч. в условиях малых или низкодефолтных кредитных портфелей.

·      Карта (реестр) моделей ПВР; потенциальные проблемы при ее разработке, пути их решения.

·      Рекомендуемые Банком России правила кодификации классов (подклассов), сегментов и ПВР-моделей.

·      Особенности моделей для конкретных классов (подклассов) КТ.

·      Внедрение ПВР в разрезе классов (подклассов, сегментов) КТ.

4.    Общие правила моделирования кредитного риска.

·      Моделирование финансовой деятельности (регрессия, типы моделей, показатели качества и значимости, методы отбора факторов и т.п.); корреляционно-регрессионный анализ; основы теории принятия решений для оценки кредитного риска; методология скоринговых моделей для оценки юридических и физических лиц; примеры и практические рекомендации.

·      Факторный анализ: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight-of-Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов.

·      Калибровка модели, назначение, стратегия и методы осуществления, оценка качества и периодичность выполнения; показатели качества калибровки.

·      Философии TTC и PIT, применяемые при разработке и калибровке моделей.

·      Данные и выборки, требуемые для моделирования и калибровки; качество данных и типы выборок, необходимые для исследований.

·      Особенности определения периода деловой активности; определение на его основе границ периодов наблюдений, применяемых при моделировании.

·      Ключевые характеристики (свойства) моделей ПВР, применяемые для их иcследования приемы исследований и показатели.

·      Стресс-тестирование качества моделей ПВР.

·      Уровни, на которых выполняются исследования.

·      Практика расчета и бизнес-трактовка инструментов, применяемых для оценки характеристик качества моделей PD, LGD, CCF и их элементов:

Кривая профиля достоверности (CAP), показатель Accuracy Ratio/ Gini (AR/ Gini);

ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC);

Тест Колмогорова-Смирнова (K-S);

Биномиальный тест;

Тест Хи-квадрат;

Тест Brier;

Показатель Loss Shortfall;

Станд. абс. отклонение (MAD);

Индекс стабильности популяции (PSI);

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI);

и др.;

·      Особенности и проблемы практической оценки качества моделей PD, LGD, CCF.

·      Допустимые границы показателей качества моделей ПВР.

·      Качественные и количественные требования ЦБ РФ к ПВР-моделям банка: особенности и практические рекомендации.

5.    Организация рейтинговой системы.

·      Рейтинговая система банка: суть, структура, особенности, вопросы и проблемы проектирования, внедрения и применения в банке.

·      Необходимость кодировки моделей, сегментов и иных компонентов рейтинговых систем; практические рекомендации с учетом.

·      Рейтинговые измерения и шкалы, их применение в ПВР.

·      Допустимые методы и правила оценки компонентов кредитного риска.

·      Применение результатов моделирования в определении внутренних рейтингов.

·      Качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.

·      Особенности рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные недостатки и ошибки, пути их решения.

6.    Качество данных и информационных систем (ИС).

·      Современные стандарты и организационные подходы в сфере качества данных и ИС.

·      Требования ЦБ РФ к составу и качеству данных, применяемых при реализации ПВР.

·      Требования к составу данных и требования к качеству данных; отличия этих понятий.

·      Передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных и ИС.

·      Показатели качества данных и показатели эффективности инструментов его обеспечения.

·      Процессный комплексный подход к организации системы обеспечения качества данных и ИС.

·      Требования ЦБ РФ к информационным системам, применяемым при реализации ПВР.

·      Обеспечение качества данных для прохождения регуляторной валидации и организации последующего ПВР-надзора.

·      Опыт построения систем обеспечения качества данных и ИС в крупнейших российских банках; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.

7.    Организационные аспекты.

·      Передовые практики процедур разработки, тестирования, внутренней валидации, регуляторной валидации; применения и изменения ПВР-моделей.

·      Требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области ПВР-моделирования.

·      Общая организация процесса и важные моменты регуляторной валидации.

·      Качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы, методики, порядки и др.).

·      Подходы к учету применения ПВР-моделей в бизнесе банка (use test): в принятии кредитных решений, управлении кредитным риском, организации структуры и состава продуктовой линейки риск-ориентированном прайсинге и т.д.

·      Информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель-III.

·      Особенности внедрения Базельских подходов в России (применительно к кредитному риску).

·      Порядок осуществления последующего надзора за применением ПВР, специализированной ПВР-отчетности.

Зарегистрироваться

Распечатать