Зарегистрироваться

Распечатать

Построение системы обеспечения качества данных коммерческого банка при внедрении Базельского подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР)

Описание

Семинар позволит Вам:

·           Изучить лучшие практики в области организационно-методического устройства системы подготовки и обеспечения качества данных (КД), в т.ч. при реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) к оценке достаточности капитала (Базель‑III) и резервов.

·           Узнать особенности методологических, орг.-технологических требований ЦБ в области обеспечения КД для оптимизации работы по построению и совершенствованию СУКД и прохождения соответствующих регуляторных валидаций.

·           Получить профессиональные комментарии и рекомендации в сфере обеспечения КД в Положениях Банка России №845-П (в т.ч. прил. 2), №716-П и №730-П.

·           Понять и аргументированно донести до руководства банка важное место и пути совершенствования банковской системы управления КД.

В результате обучения Вы:

·           практически освоите эффективные подходы к организации сферы обеспечения КД, необходимые для внедрения банком ПВР и иных продвинутых методологий;

·           узнаете типичные недостатки и ошибки, выявляемые в практике регуляторных валидаций по направлению КДИС, возможные пути и методы их заблаговременного предупреждения;

·           ознакомитесь с планом действий банка по «вхождению в Базель» в сфере КДИС;

·           примете участие в дискуссиях о способах и инструментах повышения КДИС, методиках оценки эффективности системы управления банка в этой сфере;

·           сможете донести до регулятора важные вопросы, проблемы и инициативы, которые могут помочь в решении проблем КДИС, получить квалифицированную профессиональные советы от непосредственного разработчика приложения 3 к 483-П.

Семинар предназначен для:

Кураторов сферы КД (CDO), ИТ (CITO), управления проектами, ИБ (CISO), риск-менеджмента (CRO), финансовой отчетности (CFO);

Руководителей и участников проектов по развитию ПВР, МСФО, SMA, ИТ, кредитного и операционного риск-менеджмента;

Руководителей и специалистов подразделений:

·           дата-менеджмента и ИТ (в т.ч. ИБ);

·           BI-аналитики и аналитической отчетности;

·           кредитного и операционного риск-менеджмента, андеррайтинга, верификации;

·           внутреннего контроля, внутреннего аудита.

Профессорско-преподавательского состава и бизнес-тренеров для повышения квалификации. 

ПРОГРАММА

1.        Основы ПВР. Положение Банка России от 06.08.2015 №845-П как российский вариант Базель II/III в части оценки кредитного риска, а также методическая основа важных методических пунктов Положений Банка России №716-П и 730-П в части организации системы обеспечения качества данных.

·           Методология Базель‑III: подход на основе внутренних рейтингов (ПВР).

·           Общая методология моделирования и рейтингования клиентов.

·           Виды ПВР-моделей и их суть.

·           Этапы жизни моделей (построение, калибровка, верификация, валидация, внедрение в информационные системы, применение).

·           Качественные и количественные требования ЦБ РФ к ПВР-моделям банка: особенности и практические рекомендации.

·           Требования к составу, формату, периметру, глубине, степени агрегированности, качеству необходимых для моделирования данных.

·           Качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.

2.        Классификация и сегментация портфеля кредитных требований (КТ).

·           Важность верного понимания принципов и правил разделения кредитного портфеля банка на группы, требуемые для реализации ПВР и МСФО.

·           Классы (подклассы), сегменты (подсегменты), пулы - портфели однородных КТ (ПОКТ). Для чего и как именно они формируются? В чем их принципиальные отличия?

·           Цели, правила и подходы к их формированию и учету в ИС банка, в т.ч. в условиях малых или низкодефолтных кредитных портфелей.

·           Карта (реестр) моделей и сегментов ПВР; потенциальные проблемы, пути их решения.

·           Рекомендуемые Банком России правила кодификации классов (подклассов), сегментов (подсегментов), моделей в рамках ПВР и шире.

·           Особенности структур моделей ПВР и их влияние на структуру хранения данных в DWH и логику RWA-калькулятора.

3.        Общие подходы и правила к определению дефолта.

·           Особенности правил определения дефолта, их влияние на структуру Витрин дефолтов.

·           Важность понимания того, как именно фиксируются дефолты по новым правилам для целей ПВР и МСФО, их отличие от ранее применявшихся правил для обычных скорингов и для работы с проблемными активами. Примеры эффективных подходов к организации Витрин дефолтов.

4.        Общие подходы и правила к определению кредитных убытков.

·           Особенности правил определения убытков, их влияние на структуру моделей LGD.

·           Определение убытков для целей ПВР и МСФО.

5.        Состав и правила организации рейтинговых систем.

·           Рейтинговая система банка: суть, структура, особенности, вопросы и проблемы проектирования, внедрения и применения в банке.

·           Необходимость кодировки моделей, сегментов и иных компонентов рейтинговых систем; практические рекомендации.

·           Рейтинговые измерения и шкалы, их применение в ПВР.

·           Допустимые методы и правила оценки компонентов кредитного риска.

·           Применение результатов моделирования в определении внутренних рейтингов.

·           Качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.

·           Особенности рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные недостатки и ошибки, пути их решения.

6.        Методология и процедуры оценки КД и ИС.

·           Понятия «информация», «данные», «знания»; их взаимосвязь.

·           Современные стандарты и подходы в сфере КДИС.

·           Требования ЦБ РФ к методикам и порядкам в сфере КД при реализации ПВР.

·           Ролевая структура системы обеспечения КД (примеры ролей и их функционала).

·           Данные и информационные системы, подлежащие оценке в ходе валидации.

·           Необходимая глубина валидации сферы КДИС.

·           Отличия требований к качеству данных от требований к наборам данных.

·           Передовые подходы к организации и функционированию системы обеспечения КДИС.

·           Типовые роли участников системы обеспечения КД.

·           Передовые аналитические методики поиска ошибок в данных, организации их исправления, фиксирования результатов.

·           Характеристики и показатели качества данных; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение.

·           Качество данных и качество инструментов, применяемых для его обеспечения; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение.

·           Типовые примеры показателей качества данных и показателей эффективности инструментов его обеспечения.

·           Требования к обеспечению информационной безопасности в информационных системах банка и при организации ПВР-надзора.

·           Процессный подход и комплексность организации системы обеспечения КДИС.

·           Требования ЦБ РФ к компонентам информационных систем при реализации ПВР.

·           Опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.

7.        Оценка качества данных и информационных систем.

·           Общая организация процедуры валидации.

·           Требования к составу и содержанию документов, изучаемых в ходе оценки, процедуре и уровню их разработки, обсуждения и утверждения.

·           Качественная валидация (документы, корпоративное управление, системы, процессы, методики, порядки, и др.).

·           Обеспечение проведения валидации количественных моделей.

·           Организация процедуры регуляторной валидации по направлению КДИС.

·           Сведения о составе и параметрах используемых систем банка.

·           Карта-схема систем и информационных потоков банка.

·           Интервьюирование персонала информационных систем.

8.        Организация системы управления качеством данных и контроля качества данных.

·           Передовые практики процедур разработки, тестирования, внутренней валидации, регуляторной валидации, аудита, применения и изменения ПВР-моделей.

·           Требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области ПВР-моделирования.

·           Общая организация процесса и важные моменты регуляторной валидации.

·           Качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы, методики, порядки и др.).

·           Подходы к учету применения ПВР-моделей в бизнесе банка (use test): в принятии кредитных решений, управлении кредитным риском, организации структуры и состава продуктовой линейки риск-ориентированном прайсинге и т.д.

·           Информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель-III.

·           Особенности внедрения Базель-III в России применительно к кредитному риску.

·           Порядок организации сбора данных для последующего надзора за применением ПВР, специализированной ПВР-отчетности.

·           Выборочный углубленный контроль качества данных.

·           Последствия наличия и предоставления некачественных данных.

Зарегистрироваться

Распечатать