Зарегистрироваться

Распечатать

Документирование методологии ПВР. Практические примеры

Описание

В результате обучения Вы:

·           Ознакомитесь с практическими особенностями определения во внутренних нормативных документах (ВНД) банка рейтинговых систем ПВР (в т.ч. методик и моделей ПВР) в рамках стратегического проекта по внедрению ПВР с целью обеспечения соответствия актуальным нормативным требованиям Банка России (Положение Банка России № 845-П и Указание Банка России № 7005-У с последними и планируемыми изменениями) с учетом передовых практик БКБН, Европейского ЦБ и банковского надзора (CRR 575, CRD IV, RTS, TRIM и другие).

·           Узнаете основные практические особенности нормативного фиксирования в ВНД методологии ПВР-моделирования, ПВР-валидации и ПВР-аудита, а также отражения результатов соответствующих работ в рабочих отчетах, предоставляемых регулятору.

·           Поймете практические особенности проведения регуляторной валидации методик и моделей ПВР, ее существенные отличия от иных форм и направлений валидации и аудита.

·           Узнаете требования и рекомендации к определению в ВНД архитектуры рейтинговых ПВР‑систем, правил классификации и сегментации кредитного портфеля в целях ПВР, порядка принятия, утверждения и сопровождения ПВР-документации, а также другие ключевые вопросы, необходимые для успешного внедрения ПВР во внутреннюю среду банка, эффективного контроля за его функционированием.

·           Получите многочисленные практические примеры типовых ошибок банков во внутренней методической ПВР-документации, затрудняющих понимание и искажающих суть разработанных методик, и моделей ПВР, а также связанных с ними процедур и правил.

·           Примете участие в дискуссиях об особенностях документационного определения способов и инструментов управления кредитным риском, методик и инструментов его оценки в целях ПВР.

Семинар предназначен для:

·           Руководителей и участников стратегических проектов банка по внедрению и совершенствованию ПВР Базель-II (III+).

·           Сотрудников подразделений интегрированного риск-менеджмента.

·           Сотрудников подразделений разработки и валидации методик и моделей ПВР.

·           Сотрудников подразделений внутреннего аудита/ контроля/ мониторинга ПВР-систем. 

ПРОГРАММА

1.         Общие методологические вопросы:

·           Основные правовые, организационные и методические особенности, определяющие отражение в ВНД методов, методик и моделей, реализующих методологию ПВР Базель-II/III+.

·           Ключевые моменты Положения Банка России № 845-П и Указания Банка России № 7005-У, регламентирующие отражение методологии ПВР в ВНД банка. Практика их реализации. 

2.         Определение дефолта в целях внедрения ПВР:

·           Критерии и подходы, применяемые в целях определения дефолта.

·           Индикаторы (триггеры) дефолта; их обязательные и возможные составы; особенности их совместного использования.

·           Выздоровление после дефолта; подходы к его использованию.

·           Практика внедрения критериев дефолта. 

3.         Классификация и сегментация портфеля кредитных требований (КТ):

·           Класс (подкласс) КТ, сегмент (подсегмент) КТ, рейтинговая система, портфель (пул) однородных КТ (ПОКТ). Для чего и как формируются? В чем их различия?

·           Цели, правила и подходы к формированию классов (подклассов) КТ, сегментов КТ, ПОКТ, в т.ч. в отношении малых или низкодефолтных кредитных портфелей (LDP).

·           Карта и Реестр моделей ПВР; их важное значение в построении рейтингового ландшафта, потенциальные проблемы при разработке, пути решения проблем.

·           Типы сегментов, которые необходимо выделять на разных этапах ПВР-моделирования; существенные особенности их отражения в ВНД.

·           Правила кодификации классов/подклассов, сегментов, моделей ПВР. 

4.         Документирование методологии ПВР-моделирования:

·           Особенности методик и моделей ПВР, важные для их определения в ВНД.

·           Ключевые характеристики (свойства) документов, которые необходимо обеспечивать для полного и корректного понимания и воспроизведения методологии ПВР на основе ВНД.

·           Рекомендации по структуре, содержанию и оформлению внутренних документов, определяющих логику методик и моделей ПВР, которые способствуют эффективной работе, полному и корректному их пониманию и воспроизведению.

·           Рабочие рекомендации по распределению материалов методик и моделей по различным уровням, типам и группам документов, по эффективной кодировке внутренних документов с учетом их версионности и необходимости организации последующего контроля.

·           Детальный разбор реальных практических примеров ошибок банков выявленных регулятором несоответствий. 

5.         Документирование методологии ПВР-валидации, ПВР-мониторинга, ПВР-аудита:

·           Особенности организационной структуры внутренней валидации, мониторинга и внутреннего аудита в сфере ПВР, в т.ч. ее нормативное определение в ВНД.

·           Ключевые характеристики и свойства документов, которые необходимо обеспечивать для полного и корректного понимания и воспроизведения методологии внутренней валидации, мониторинга и внутреннего аудита в сфере ПВР.

·           Рекомендации по структуре, содержанию и оформлению внутренних документов, определяющих методологию и порядок организации сфер внутренней валидации, мониторинга и внутреннего аудита в сфере ПВР, а также фиксирование результатов этой деятельности.

·           Рекомендации по описанию порядков организации и осуществления внутренней валидации, мониторинга и внутреннего аудита в сфере ПВР.

·           Детальный разбор реальных практических примеров ошибок и несоответствий. 

6.         Организационные вопросы:

·           Передовые практики организации процедур разработки, тестирования, утверждения, внутренней валидации, внедрения, применения и совершенствования методик и моделей ПВР, а также их мониторинга, аудита.

·           Требования Банка России к организационным вопросам в сфере ПВР.

·           Общая организация процесса регуляторной валидации.

·           Качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы и др.).

·           Особенности учета опыта банка в ПВР-моделировании (experience test) и широты применения моделей в целях бизнеса (use test).

·           Информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель-II/III+.

·           Общий порядок участия банка в последующем ПВР-надзоре Банка России, в т.ч. предоставления банком специализированной ПВР-отчетности.

Зарегистрироваться

Распечатать