Курс повышения квалификации: Внутренний аудит в коммерческом банке через призму требований российского регулятора и международных подходов

Описание

Анонс программы повышения квалификации в области:

«Внутренний аудит в коммерческом банке через призму требований российского регулятора и международных подходов». 

В рамках данного курса рассматриваются важные вопросы внутреннего аудита, разбираются практические кейсы и актуальные темы, происходит обмен опытом. Участие в данном мероприятии поможет сформировать Вам четкое видение всех этапов достижения устойчивого развития внутреннего аудита в банке.

Материалы, презентуемые лекторами, будут включены в раздаточный материал для слушателей.

Программа включает в себя три отдельные сессии. 

ПРОГРАММА

Анонс: 

Система управления рисками – это важнейший элемент общего управления в любой организации. Именно благодаря функционированию эффективной системы управления рисками организации осуществляют свою деятельность и достигают своих целей, особенно в периоды нестабильности и волатильных экономических условий. В кредитных организациях система управления рисками является приоритетным объектом регулирования со стороны Банка России.

В ходе данного семинара будут рассмотрены особенности аудита функцией внутреннего аудита процессов управления основными рисками кредитных организаций.

Отдельное внимание в ходе семинара будет уделено порядку проведения валидации и аудита финансовых моделей.

Семинар построен на рассмотрении практических примеров из деятельности кредитных организаций. 

NEW 1 БЛОК. Внутренний аудит системы управления рисками в кредитной организации. 

1.        Система управления рисками в кредитной организации: особенности регулирования, основные подходы к организации.

2.        Общие вопросы аудита системы управления рисками и капиталом функцией внутреннего аудита кредитной организации. Обзорные аудиты. 

3.        Особенности аудита управления финансовыми рисками в кредитной организации (кредитные риски, рыночные риски, риски ликвидности).

4.        Особенности аудита управления нефинансовыми рисками в кредитной организации (операционные риски, комплаенс и регуляторные риски).

5.        Аудит финансовых моделей в кредитной организации. Валидация финансовых моделей кредитной организации.

6.        Аудит отчетности по системе управления рисками, предоставляемой органам управления кредитной организации. 

Стоимость данного БЛОКА в ONLINE формате - 19 990 руб. 

NEW 2 БЛОК. Подходы к проверке соответствия процессов стресс-тестирования рисков разных видов. 

Анонс: Оценка рисков для регуляторных целей (достаточность капитала, признание финансового результата) — безусловно, важнейшее применение технологий и методик риск-менеджмента. Однако реализация этих функций недостаточна для эффективного управления рисками в банке, что признаётся также и регулятором. Важнейшим элементом системы управления рисками, дополняющим регуляторные расчёты, является стресс-тестирование. В рамках семинара будут рассмотрены подходы к проверке соответствия процессов стресс-тестирования рисков разных видов: кредитного, рыночного, риска ликвидности, процентного риска банковской книги. 

1.        Требования нормативных документов Базеля и Банка России к стресс-тестированию (Положение 863-П, информационное письмо Банка России ИН 03-23/95, Подходы к организации стресс-тестирования, указание 3624-у и др.).

2.        Аспекты деятельности банка и проверка эффективности стресс-тестирования применительно к этим аспектам: организационно-штатная структура, нормативные документы, ит-системы, модели, бизнес-процессы управления банком. Требования по корпоративному управлению.

3.        Процессы стресс-тестирования в банке: требования базельского стандарта корпоративного управления, их отражение в принципах управления процентным риском банковской книги.

4.        Параметры стресс-тестирования: число стресс-тестов, глубина, учёт бизнес-планов, горизонт, представление результатов. Требования Банка России.

5.        Стресс-тестирование в оценке рыночного риска. Операционные требования Базеля.

Требования по организации процесса стресс-тестирования процентного риска банковской книги.

6.        Требования по оформлению стресс-сценариев: их описание, их изменение, связь с мероприятиями по восстановлению финансовой устойчивости.

7.        Частота актуализации, требования к нормативному документу, регламентирующему стресс-тестирование для целей финансовой устойчивости.

8.        Контроль стресс-тестирования и управление банком при реализации стресс-теста.

9.        Примеры организации процессов и представления результатов в части кредитного риска, процентного риска банковской книги, риска ликвидности.

10.    Регуляторное представление результатов стресс-тестирования.

Ответы на вопросы. 

Стоимость данного БЛОКА в ОЧНОМ и в ONLINE формате – 19 990 руб. 

3 БЛОК. Вопросы обеспечения операционной надежности.

Как реализовать регуляторные требования и на что обратить внимание, какую рыночную практику можно использовать. Новое Положение Банка России №850-П.

Анонс: На семинаре будут проанализированы установленные Регулятором требования и нормы, их взаимосвязь и приоритетность внедрения, рассмотрены практические подходы к их разработке и реализации на примере рыночных практик. Будут подробно освещены новые требования к обеспечению операционной надежности, установленные Положением Банка России от 13.01.2025 №850-П «Об обязательных для кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, требованиях к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг», вступившие в силу с 04.05.2025 и затронуты вносимые с 01.10.2025 изменения в Положение №716-П, связанные с риском аутсорсинга информационных систем.

При разработке материала использованы также Методические рекомендация Банка России №18-МР и №7-МР, ГОСТ Р 57580.3-2022 и 57580.4-2022, разъяснения Банка России по вопросам обеспечения операционной надежности и рыночных практик.

Весь материал, презентуемый лектором, будет включен в раздаточный материал для слушателей.

1.        Что такое операционная надежность в деятельности кредитных организаций как банков и как профучастников рынка ценных бумаги.

2.        Новое Положение Банка России №850-П: на что обратить внимание.

3.        Обеспечение операционной надежности как элемент системы управления операционными рисками: интеграция требований Положения №850-П в реализацию норм Положения №716-П. Связь мероприятий по обеспечению операционной надежности с управлением риском ИС, риском ИБ и Планом ОНиВД.

4.        Влияние нарушения операционной надежности на уровень риска нарушения непрерывности деятельности: что нужно учесть при разработке процедур управления РННД.

5.        Значение термина «деградация технологического процесса» и как определить, что Технологический процесс деградировал.

6.        Что считать инцидентом операционной надежности (ИОН): идентифицируем и фиксируем.

7.        Показатели операционной надежности (ПОН): кто устанавливает, кто утверждает, какие практические и методологические подходы можно использовать для установления их сигнальных и контрольных значений.

8.        Как организовать мониторинг ПОН и как эффективно использовать результаты такого мониторинга. В каких случаях и в какой срок нужно информировать ФинЦЕРТ об ИОН. Новое правило «пяти минут».

9.        Как отражать информацию об ИОН в Базе событий операционного риска: вносимая информация и оценка потерь от ИОН.

10.    Сценарный анализ в составе качественной оценки уровня операционного риска и его использование при тестировании операционной надежности технологических процессов.

11.    Подходы к построению дорожной карты по внедрению Методических рекомендаций №7-МР:

-     Управление информационными угрозами и их влияние на операционную надежность.

-     ИТ-поставщики – что нужно знать о них, какими сведениями наполнять Реестр ИТ-поставщиков. Какие процессы необходимо выстроить для минимизации риска информационных угроз и обеспечения операционной надежности при построении отношений с ИТ-поставщиками. Новый скоуп работы с ИТ-поставщиками – управление риском аутсорсинга информационных систем.

-     Подходы к построению Критичной архитектуры: используем рекомендации ГОСТов и Методические рекомендации Банка России №18-МР.

12.         Еще одна цель обеспечения непрерывности оказания банковских услуг – специальные требованиям к использованию счетно-сортировальных машин и автоматических устройства для совершения операций с наличными деньгами.

13.         Ответы на вопросы.

Стоимость данного БЛОКА в ОЧНОМ и в ONLINE формате – 19 990 руб.

Зарегистрироваться

Распечатать