Курс повышения квалификации: Внутренний аудит в коммерческом банке через призму требований российского регулятора и международных подходов

Описание

Анонс программы повышения квалификации в области:

«Внутренний аудит в коммерческом банке через призму требований российского регулятора и международных подходов». 

В рамках данного курса рассматриваются важные вопросы внутреннего аудита, разбираются практические кейсы и актуальные темы, происходит обмен опытом. Участие в данном мероприятии поможет сформировать Вам четкое видение всех этапов достижения устойчивого развития внутреннего аудита в банке.

Материалы, презентуемые лекторами, будут включены в раздаточный материал для слушателей.

Программа включает в себя три отдельные сессии. 

ПРОГРАММА

Анонс: 

Система управления рисками – это важнейший элемент общего управления в любой организации. Именно благодаря функционированию эффективной системы управления рисками организации осуществляют свою деятельность и достигают своих целей, особенно в периоды нестабильности и волатильных экономических условий. В кредитных организациях система управления рисками является приоритетным объектом регулирования со стороны Банка России.

В ходе данного семинара будут рассмотрены особенности аудита функцией внутреннего аудита процессов управления основными рисками кредитных организаций.

Отдельное внимание в ходе семинара будет уделено порядку проведения валидации и аудита финансовых моделей.

Семинар построен на рассмотрении практических примеров из деятельности кредитных организаций. 

NEW 1 БЛОК. Внутренний аудит системы управления рисками в кредитной организации. 

1.        Система управления рисками в кредитной организации: особенности регулирования, основные подходы к организации.

2.        Общие вопросы аудита системы управления рисками и капиталом функцией внутреннего аудита кредитной организации. Обзорные аудиты. 

3.        Особенности аудита управления финансовыми рисками в кредитной организации (кредитные риски, рыночные риски, риски ликвидности).

4.        Особенности аудита управления нефинансовыми рисками в кредитной организации (операционные риски, комплаенс и регуляторные риски).

5.        Аудит финансовых моделей в кредитной организации. Валидация финансовых моделей кредитной организации.

6.        Аудит отчетности по системе управления рисками, предоставляемой органам управления кредитной организации. 

Стоимость данного БЛОКА в ONLINE формате - 19 990 руб. 

NEW 2 БЛОК. Подходы к проверке соответствия процессов стресс-тестирования рисков разных видов. 

Анонс: Оценка рисков для регуляторных целей (достаточность капитала, признание финансового результата) — безусловно, важнейшее применение технологий и методик риск-менеджмента. Однако реализация этих функций недостаточна для эффективного управления рисками в банке, что признаётся также и регулятором. Важнейшим элементом системы управления рисками, дополняющим регуляторные расчёты, является стресс-тестирование. В рамках семинара будут рассмотрены подходы к проверке соответствия процессов стресс-тестирования рисков разных видов: кредитного, рыночного, риска ликвидности, процентного риска банковской книги. 

1.        Требования нормативных документов Базеля и Банка России к стресс-тестированию (Положение 863-П, информационное письмо Банка России ИН 03-23/95, Подходы к организации стресс-тестирования, указание 3624-у и др.).

2.        Аспекты деятельности банка и проверка эффективности стресс-тестирования применительно к этим аспектам: организационно-штатная структура, нормативные документы, ит-системы, модели, бизнес-процессы управления банком. Требования по корпоративному управлению.

3.        Процессы стресс-тестирования в банке: требования базельского стандарта корпоративного управления, их отражение в принципах управления процентным риском банковской книги.

4.        Параметры стресс-тестирования: число стресс-тестов, глубина, учёт бизнес-планов, горизонт, представление результатов. Требования Банка России.

5.        Стресс-тестирование в оценке рыночного риска. Операционные требования Базеля.

Требования по организации процесса стресс-тестирования процентного риска банковской книги.

6.        Требования по оформлению стресс-сценариев: их описание, их изменение, связь с мероприятиями по восстановлению финансовой устойчивости.

7.        Частота актуализации, требования к нормативному документу, регламентирующему стресс-тестирование для целей финансовой устойчивости.

8.        Контроль стресс-тестирования и управление банком при реализации стресс-теста.

9.        Примеры организации процессов и представления результатов в части кредитного риска, процентного риска банковской книги, риска ликвидности.

10.    Регуляторное представление результатов стресс-тестирования.

Ответы на вопросы. 

Стоимость данного БЛОКА в ОЧНОМ и в ONLINE формате – 19 990 руб. 

3 БЛОК. Риск-ориентированный аудит бизнес-процессов в кредитной организации. 

Анонс: Данный курс позволит слушателю получить комплекс знаний необходимых для построения модели внутреннего аудита в кредитной организации на основе международных профессиональных стандартов. Практическая часть курса направлена на проработку современных потребностей заказчиков аудита, что в свою очередь позволит повысить ценность внутреннего аудита для организации. С учетом возрастающей скорости и значительным увеличением объемов проводимых банковских операций, неоспоримым фактом является увеличение рисков (как финансовых, так и нефинансовых), сопровождающих данный процесс. Навыки, полученные на данном семинаре, позволят слушателям проводить аудит бизнес-процессов со скоростью риска. 

1. Система внутреннего контроля и организация внутреннего аудита в кредитных организациях:

·            Требования законодательства и нормативных актов Банка России к организации

системы внутреннего контроля в кредитных организациях.

·            Внутренний аудит как функция системы внутреннего контроля и управления кредитной

Организацией.

·            Место и роль службы внутреннего аудита в структуре кредитной организации.

·            Взаимодействие внутреннего аудита и внутреннего контроля с другими контрольными

функциями (управление рисками и т.д.) 

2.         Применение международных стандартов в области внутреннего аудита и контроля в кредитной организации:

·            Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по вопросам внутреннего

аудита и контроля.

·            Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита.

·            Модель зрелости возможностей внутреннего аудита.

·            Кодекс этики внутреннего аудита. 

3.         Теории аудита и подходы к организации внутреннего аудита:

·            Теории аудита и подходы внутреннего аудита.

·            Принципы контроля и принципы аудита.

·            Методы внутреннего аудита, контрольная среда и элементы контрольной среды.

·            Формирование риск-ориентированного подхода к проведению внутреннего аудита. 

4.         Организация службы внутреннего аудита в кредитной организации:

·            Функции службы внутреннего контроля кредитной организации.

·            Квалификационные требования и профессиональная подготовка работников служб

внутреннего аудита.

·            Выстраивание взаимодействия службы внутреннего аудита с руководством кредитной

организации и инструменты эффективного взаимодействия службы внутреннего аудита с проверяемыми подразделениями.

·            Современные возможности и подходы к автоматизации работы службы внутреннего

аудита. 

5.         Планирование деятельности службы внутреннего аудита кредитной организации:

·        Годовое планирование внутреннего аудита кредитной организации.

·        Порядок организации проверок службы внутреннего аудита на основе риск -ориентированного подхода. 

6.         Аудит бизнес-процессов в кредитной организации:

·            Способы (методы) осуществления аудита бизнес-процессов в кредитной организации.

·            Составление программы внутреннего аудита бизнес-процессов.

·            Аудиторские инструменты и техники при выполнении аудиторских проверок.

·            Примеры этапов проведения аудита ключевых бизнес-процессов кредитной организации. 

7.         Подготовка отчета о проведенном аудите бизнес-процессов в кредитной организации, контроль за устранением выявленных нарушений:

·            Типы аудиторских отчетов в зависимости от целей и предназначения.

·            Структура, формат и состав отчета внутреннего аудита, краткая версия отчета и

презентация руководству.

·            Использование результатов внутреннего аудита и контроль за устранением выявленных нарушений.

·            Анализ продуктивности и эффективности внутреннего аудита.

Стоимость данного БЛОКА в ОЧНОМ и в ONLINE формате – 19 990 руб.

Зарегистрироваться

Распечатать

Внутренний аудит системы управления рисками в кредитной организации

Описание

Анонс: 

Система управления рисками – это важнейший элемент общего управления в любой организации. Именно благодаря функционированию эффективной системы управления рисками организации осуществляют свою деятельность и достигают своих целей, особенно в периоды нестабильности и волатильных экономических условий. В кредитных организациях система управления рисками является приоритетным объектом регулирования со стороны Банка России.

В ходе данного семинара будут рассмотрены особенности аудита функцией внутреннего аудита процессов управления основными рисками кредитных организаций.

Отдельное внимание в ходе семинара будет уделено порядку проведения валидации и аудита финансовых моделей.

Семинар построен на рассмотрении практических примеров из деятельности кредитных организаций.

ПРОГРАММА 

1.                  Система управления рисками в кредитной организации: особенности регулирования, основные подходы к организации. 

2.                  Общие вопросы аудита системы управления рисками и капиталом функцией внутреннего аудита кредитной организации. Обзорные аудиты. 

3.                  Особенности аудита управления финансовыми рисками в кредитной организации (кредитные риски, рыночные риски, риски ликвидности). 

4.                  Особенности аудита управления нефинансовыми рисками в кредитной организации (операционные риски, комплаенс и регуляторные риски). 

5.                  Аудит финансовых моделей в кредитной организации. Валидация финансовых моделей кредитной организации. 

6.                  Аудит отчетности по системе управления рисками, предоставляемой органам управления кредитной организации.

Зарегистрироваться

Распечатать

Подходы к проверке соответствия процессов стресс-тестирования рисков разных видов

Описание

Анонс:

Оценка рисков для регуляторных целей (достаточность капитала, признание финансового результата) — безусловно, важнейшее применение технологий и методик риск-менеджмента. Однако реализация этих функций недостаточна для эффективного управления рисками в банке, что признаётся также и регулятором. Важнейшим элементом системы управления рисками, дополняющим регуляторные расчёты, является стресс-тестирование. В рамках семинара будут рассмотрены подходы к проверке соответствия процессов стресс-тестирования рисков разных видов: кредитного, рыночного, риска ликвидности, процентного риска банковской книги. 

ПРОГРАММА

1.                  Требования нормативных документов Базеля и Банка России к стресс-тестированию (Положение 863-П, информационное письмо Банка России ИН 03-23/95, Подходы к организации стресс-тестирования, указание 3624-у и др.).

2.                  Аспекты деятельности банка и проверка эффективности стресс-тестирования применительно к этим аспектам: организационно-штатная структура, нормативные документы, ит-системы, модели, бизнес-процессы управления банком. Требования по корпоративному управлению.

3.                  Процессы стресс-тестирования в банке: требования базельского стандарта корпоративного управления, их отражение в принципах управления процентным риском банковской книги.

4.                  Параметры стресс-тестирования: число стресс-тестов, глубина, учёт бизнес-планов, горизонт, представление результатов. Требования Банка России.

5.                  Стресс-тестирование в оценке рыночного риска. Операционные требования Базеля.

Требования по организации процесса стресс-тестирования процентного риска банковской книги.

6.                  Требования по оформлению стресс-сценариев: их описание, их изменение, связь с мероприятиями по восстановлению финансовой устойчивости.

7.                  Частота актуализации, требования к нормативному документу, регламентирующему стресс-тестирование для целей финансовой устойчивости.

8.                  Контроль стресс-тестирования и управление банком при реализации стресс-теста.

9.                  Примеры организации процессов и представления результатов в части кредитного риска, процентного риска банковской книги, риска ликвидности.

10.              Регуляторное представление результатов стресс-тестирования.

Зарегистрироваться

Распечатать