Зарегистрироваться

Распечатать

Подходы к проверке соответствия процессов стресс-тестирования рисков разных видов

Описание

Анонс:

Оценка рисков для регуляторных целей (достаточность капитала, признание финансового результата) — безусловно, важнейшее применение технологий и методик риск-менеджмента. Однако реализация этих функций недостаточна для эффективного управления рисками в банке, что признаётся также и регулятором. Важнейшим элементом системы управления рисками, дополняющим регуляторные расчёты, является стресс-тестирование. В рамках семинара будут рассмотрены подходы к проверке соответствия процессов стресс-тестирования рисков разных видов: кредитного, рыночного, риска ликвидности, процентного риска банковской книги. 

ПРОГРАММА

1.                  Требования нормативных документов Базеля и Банка России к стресс-тестированию (Положение 863-П, информационное письмо Банка России ИН 03-23/95, Подходы к организации стресс-тестирования, указание 3624-у и др.).

2.                  Аспекты деятельности банка и проверка эффективности стресс-тестирования применительно к этим аспектам: организационно-штатная структура, нормативные документы, ит-системы, модели, бизнес-процессы управления банком. Требования по корпоративному управлению.

3.                  Процессы стресс-тестирования в банке: требования базельского стандарта корпоративного управления, их отражение в принципах управления процентным риском банковской книги.

4.                  Параметры стресс-тестирования: число стресс-тестов, глубина, учёт бизнес-планов, горизонт, представление результатов. Требования Банка России.

5.                  Стресс-тестирование в оценке рыночного риска. Операционные требования Базеля.

Требования по организации процесса стресс-тестирования процентного риска банковской книги.

6.                  Требования по оформлению стресс-сценариев: их описание, их изменение, связь с мероприятиями по восстановлению финансовой устойчивости.

7.                  Частота актуализации, требования к нормативному документу, регламентирующему стресс-тестирование для целей финансовой устойчивости.

8.                  Контроль стресс-тестирования и управление банком при реализации стресс-теста.

9.                  Примеры организации процессов и представления результатов в части кредитного риска, процентного риска банковской книги, риска ликвидности.

10.              Регуляторное представление результатов стресс-тестирования.

Зарегистрироваться

Распечатать